姓名

钱晓松

职称

教授

性别

男

研究方向

信用风险，金融衍生产品定价，应用偏微分方程

出生年月

1974年10月

联系方式

qianxs@suda.edu.cn

最后学历

博士

毕业学校

同济大学

职务:

简介:

钱晓松，博士，教授， 2004年毕业于同济大学应用数学系，获理学博士学位，导师姜礼尚教授。目前在苏州大学金融工程研究中心从事教学与学术研究，教学上执教《信用风险估值》、《金融计算与模拟》、《金融工程数学基础》等多门骨干课程，科研上主要以偏微分方程、数值分析结合随机分析和随机控制的方法研究信用风险和各类金融衍生产品定价问题，特别对二叉树方法有比较深入的研究，其中关于跳扩散模型中美式期权二叉树方法收敛性的论文发表在国际计算数学顶尖杂志《SIAM Journal   on Numerical Analysis》。2000年以来先后在国内外核心期刊上公开发表学术论文15篇。2005年，2006年和2011年暑假三次受对方邀请至韩国浦项科技大学(Pohang   University of Science and Technology )数学系进行为期1～2月的学术访问。2009年10月至2010年9月在江苏省政府留学基金资助下访问英国牛津大学数学学院一年。2013年暑假受对方邀访问香港理工大学应用数学系一个月。先后主持国家自然科学基金2项（10801115，11671291），参与国家自然科学基金课题研究3项（11371274，10171078，10471119），参与江苏省自然科学基金课题研究1项（BK2006064）。

工作经历

2013.07   – 至今苏州大学教授，博士生导师

2011.09 –   2013.06    苏州大学副教授，硕士生导师

2007.07 –   2011.08    扬州大学副教授，硕士生导师

2000.08 –   2007.07    扬州大学讲师

1999.09 –   2000.07    扬州大学助教

研究领域

信用风险，金融衍生产品定价，应用偏微分方程

主持项目

2017.01 –   2020.国家自然科学基金（11671291）项目名称：具有交易对手风险的信用衍生品的估值和风险管理问题研究

2009.01 –   2011.12 国家自然科学基金（10801115）项目名称：跳扩散模型中的期权定价及最优投资问题

2018.07 –   2019.01 横向课题（苏州工业园区润兴投资发展有限公司）项目名称：量化策略合作研究项目

2015.11   –2016.01 横向课题（上海赢湃实业有限公司）项目名称：量化投资策略合作研究

2012.01 – 2012.06 横向课题（苏州工业园区凌志软件有限公司）项目名称：定量套利对冲策略研究

2007.10 江苏省政府公派留学基金（No.JS-2007-034）

2007.01 –   2008.12 扬州大学自然科学基金（No.2006XJJ01）

学术访问

2013.08.05 –   2013.09.04   香港理工大学应用数学系  Research   Fellow（working with   Dr. Zuoquan Xu）

2011.07.15 –   2011.07.28   浦项科技大学数学系，韩国访问学者（working with   Prof. Kwang Ik Kim）

2009.10.03 –   2010.09.27  牛津大学（University of   Oxford）数学学院，英国

访问学者（working with Prof. Xunyu Zhou（周迅宇教授））

2009.02.23 –   2009.07.30   同济大学数学系访问学者（working with   Prof. Lishang Jiang（姜礼尚教授））

2006.08.01 –   2006.08.30   浦项科技大学数学系，韩国访问学者（working with   Prof. Kwang Ik Kim）

2005.07.01 – 2005.08.30   浦项科技大学（Pohang University of Science and   Technology)  数学系，韩国访问学者（working with   Prof. Kwang Ik Kim）

主要论文

1.Jiang, Tingting, Qian, Xiaosong &   Yuan, George X., Partial differential equation pricing method for double-name   credit-linked notes with counterparty risk in a reduced-form model with   common shocks. J. Math. Anal. Appl. 451 (2017), no. 1, 209–228. (SCI，通讯作者)

2.Ge Lei, Xiaosong Qian & Xingye Yue,   Explicit formulas for pricing credit-linked notes with counterparty risk   under reduced-form framework, IMA J. Manag. Math., 26 (2015), no. 3, 325–344.   (SSCI, SCIE，通讯作者).

3.Xiaosong Qian, Lishang Jiang, Cheng-long   Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callable Mortgage-Backed   Securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest   rates, J. Math. Anal. Appl., 393 (2012),no.2, 421-433.(SCI，通讯作者)

4.Kwang Ik Kim, Hyun Suk Park & Xiaosong   Qian, A mathematical modeling for the Lookback Option with Jump-diffusion   using Binomial Tree Method, J. Comput. Appl. Math., 235 (2011),   5140-5154.(SCI，通讯作者)

5.Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian,   Convergence of the Binomial Tree Method for Asian Options in Jump-diffusion   Models, J. Math. Anal. Appl., 330(1) (2007), 10-23.(SCI，通讯作者)

6.Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu   & Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American   options in a jump-diffusion model, SIAM J. Numer. Anal. 42(5) (2005),   1899-1913.(SCI，通讯作者)

7.Xu,   Chenglong, Qian, Xiaosong & Jiang, Lishang, Numerical analysis on   binomial tree methods for a jump-diffusion model. J. Comput. Appl. Math. 156   (2003), no. 1, 23–45. (SCI)