金融创新实务专题讲座

发布时间:2012-05-05 浏览次数:3893
201249下午,“中心”邀请东吴证券股份有限公司研究所金融创新部为中心全体研究生开设了一场目前我国金融创新实务专题讲座。
2012年将是券商创新的大好时机,继去年下发《证券公司创新业务(产品)工作指引》后,监管层拟定4月召开证券业创新大会,确定下一步金融创新改革思路。券商开展业务(产品)创新,在方案设计论证上,更具自主性。《指引》完善了容错机制,对于创新中出现的失误和风险,如经监管部门同意,不存在故意违法违规行为且进行及时报告,迅速纠正等措施的,将不予追究。
在国内金融创新加速的时代,作为即将走向职场的金融工程专业的研究生更应关注金融创新的发展动向,关注金融实物。
 
 
东吴证券股份有限公司研究所金融创新部负责人戴欢欢首先给同学们重点概述了目前国内的金融创新,他认为,当前市场上转债、权证、股指期货和融资融券并非真正意义上的金融创新,因为这些产品在国内早已成熟。反而,对金融市场的发展演变趋势保持敏感,突破现有技术和框架的壁垒,来探究市场的各种机会成为国内金融创新的主流。权证创设、债券质押式报价回购、约定购回式证券交易、ETF做市、分级基金、结构化产品以及量化投资策略等孕育而生。
金融工程技术的核心就是定价和风险控制,金融工程技术在当前国内市场并未得到很好的发挥,目前仍受诸多限制。在不成熟的市场中,投资者的交易行为更多的左右着产品的价格走势。站在券商的角度,目前产品单一,尤其是缺乏杠杆风险类产品,监管层和券商两条“管控红线”基本抑制了风险。但同时,戴欢欢指出,未来金融工程技术大有作为。近一年来,券商纷纷成立金融衍生品部门和另类投资部门,布局金融衍生品业务。国债期货仿真交易进行中,股指期权4月份也有望启动仿真。股票期权(备兑权证)、转融通制度的推出,以及OTC市场的完善,将使得产品更加丰富,构造不同风险收益的组合资产成为可能,金融工程技术也将得到最大程度的发挥。
随后东吴证券股份有限公司研究所金融创新部赵立萍、张丽丽、孙成涛、秦斌和刘晨彬等研究员也分别就股指期权、融资融券、量化投资、备兑权证和国债期货进行了介绍。
讲座拓宽了研究生的眼界,加深了他们对我国目前金融创新进展的了解。
背景资料——
2008年10月18日,苏州大学与东吴证券股份有限公司在苏州大学红楼会议中心隆重举行合作签约仪式,双方合作共建金融工程教学与科研基地,构建产学研合作发展平台,积极推进金融创新领域的学术和应用研究。苏州大学江涌副书记与东吴证券股份有限公司吴永敏董事长签署了《苏州大学东吴证券有限责任公司共建金融工程教学与科研基地协议书》。
2009年4月25日,苏州大学与东吴证券股份有限公司共同组织承办了风险管理和金融工程论坛,进一步扩大双方在相关领域的知名度和影响力。
2010-2011年期间,“中心”部分教师和学生参与东吴证券股份有限公司创新部承担的中国证券业协会重点科研项目,并取得优异成绩。双方合作的《我国中小盘股指期货合约设计研究》课题获得中国证券业协会2010年度金融创新类年度课题第一名。
2012年3月20日,“中心”姜礼尚主任和相关教师访问东吴证券股份有限公司,与东吴证券公司领导和公司研究所金融创新部、投资部和风控部的研究人员共同探讨双方进一步合作研究和人才培养事宜。

自2008年以来,东吴证券股份有限公司金融创新部多方面为“中心”研究生创造实习与就业机会,中心4位优秀学生先后被东吴证券股份有限公司总部直接录用

 
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