课程编号：563567

课程中文名称：金融统计

课程英文名称：Financial Statistics

课程性质：专业课          学分：3        总学时：54 

课程负责人：汪四水           

小组名单：钱晓松

面向对象：金融专业硕士一年级研究生

预备知识：概率统计，金融学

课程学习目的与要求：

掌握常用统计方法，结合SAS软件，对金融数据进行相应的统计分析。

主要内容与学时安排：

    1. SAS基础与常用过程（6课时）

    2. 统计分析工作流程及SAS实例（3课时）

    3. 金融市场数据的特点（3课时）

    4. 线性回归分析（12课时）

    5. Logistic回归分析（3课时）

    6. 主成分析与因子分析（6课时）

    7. 判断分析（6课时）

    8. 时间序列分析（15课时）

考试形式：

闭卷考试

总评成绩构成：期末60％，平时40％（上课情况和完成作业情况），大部分课后作业要求上机操作完成，少部分需要提交专门的作业本，平时检查。

主要参考文献：

   1. 姚志勇，SAS编程与数据挖掘商业案例。北京：机械工业出版社，2010

   2. 宋军，张宗新，金融计量学：基于SAS的金融实证研究。北京：北京大学出版社，2009

   3. [美]Ruey S.Tasy著，王远林，潘家柱译，金融时间序列分析(第3版)，北京：人民邮电出版社，2012

   4. 王学民，应用多元分析(第3版)。上海：上海财经大学出版社，2009

   5. 天软软件平台