课程编号：563502

课程中文名称：金融工程原理

课程英文名称：Principles of Financial Engineering

课程性质：专业基础课             学分： 3      总学时： 54学时     

课程负责人：袁先智

小组名单：钱晓松、李丹丹

面向对象：硕士研究生（专业硕士、学术硕士）、博士研究生

预备知识：金融学、公司金融、投资学；微积分、衍生品定价、金融统计

课程学习目的与要求：

学习目的：本课程为金融系金融工程专业必修课。课程教学目标是：通过授课，使学生基本掌握五大市场（利率、外汇、大宗商品、股票市场、信用贷款（对公和零售）中的远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本定价原理；掌握衍生金融品的风险计量基本原理（特别是市场风险和信用风险（包含对公信用评级和零售信用风险评估））；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程在的基本理论和技术。比较全面掌握金融工程的技术的方法，如数学建模、统计建模、数值计算以及仿真模拟设计。 能够开发和实施新型金融产品定价模型和对应的风险建模，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。

要求：通过教学，应当使学生能够熟练掌握五大市场（利率、外汇、大宗商品、股票市场、信用贷款（对公和零售）中的远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识；掌握衍生金融产品的基本定价原理；掌握衍生金融品的风险计量基本原理（特别是市场风险和信用风险（包含对公信用评级和零售信用风险评估））；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程在的基本理论和技术。能够掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本方法和思路；掌握一定的技术能力，学会运用金融工程的技术的方法，如数学建模、统计建模、数值计算以及仿真模拟设计。 能够开发和实施新型金融产品定价模型和对应的风险建模，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维。通过结合实际的案例教学，使学生逐步养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式，同时通过一些案例分析进行一定的金融职业道德教育。

主要内容与学时安排：

考试形式：

闭卷考试（考试50%+平时40%+课堂表现10%）

主要参考文献：

教学用书：

1.《期权、期货及其他衍生产品》（第8版），John Hull著，王勇，索吾林译，机械工业出版社， 2012年。

2.《金融工程原理》课堂讲稿（未出版）-草稿，袁先智，课堂讲稿（未出版），2012-2013年。

3.《金融工程案例分析》-课堂讲稿-草稿，袁先智，2012-2013年（未出版）。

4.《风险管理和金融机构》（第3版），John Hull著，王勇等译，机械工业出版社，2013年出版。

参考书目：

1.《期权定价的数学模型和方法》（第2版），姜礼尚等著，高教出版社，2007年。

2.《金融衍生品定价的数学模型与案例分析》，高教出版社，2008年。

3.《金融工程案例分析》-课堂讲稿-草稿，袁先智，2012-2013年（未出版）。

4.《期权与期货市场基本原理》，John Hull著，王勇，袁俊译，机械工业出版社。

5.《风险管理和金融机构》（第3版），John Hull著，王勇等译，机械工业出版社，2013年出版。

6.《金融风险测量和全面风险管理——理论、应用和监管》，陈公越，于盟，许威著，上海科学技术出版社， 2011年。

注：教学书目与参考书目均用当前发行的最新版本。