苏州大学金融工程研究中心2019年博士研究生招生信息（2018年10月29日）

苏州大学金融工程研究中心学科简介

中心目前拥有授予理学学位的金融数学专业博士点、授予经济学学位的金融工程专业博士点及授予金融（金融工程）专业学位的硕士学位点。金融中心力图通过金融学与数学的交叉和融合，促进理论与实际的真正结合，重点在以下三个层面培养高、中层次学术型和专业型人才：

   1.博士学位研究生：

旨在培养基础扎实,具有在金融数学领域中从事理论研究和教学工作的能力，能在金融、保险等机构从事金融产品设计和创新的高层次专门人才。

   2.学术型金融工程硕士研究生（3年制）：

旨在培养金融工程基础较为扎实, 能进行教学科研，在金融, 保险等机构从事金融产品设计和创新的实际工作人才。

   3.专业型金融硕士研究生（2年制）：

具有扎实的经济、金融学、保险学和金融数学理论基础及熟练使用计算机的能力，富有创新和进取精神，较强的从事金融工程实际工作能力的高层次、应用型金融专门人才。

金融工程研究中心2019年博士研究生招生专业目录

联系人：周老师

联系电话：0512-65112418

Email地址: zyr@suda.edu.cn

金融工程二级学科学术型博士研究生培养方案-2017级

（专业代码：0202J5）

一、学科简介：

1.学科简介

金融工程通过设计制造金融产品，并创造性的运用金融产品，特别是金融衍生产品来解决金融和财务问题，其中包括规避各类金融风险和帮助公司理财。金融工程是基于计算机智能、金融数学、统计与数值计算方法和计算机模拟之上的一门交叉学科，运用现代金融经济理论、工具和方法，依据现有的金融产品、金融工具和金融方法，为金融市场参与者设计开发新的金融工具和创新金融产品，以实现投资者预期经济目的，提高金融市场效率和促进金融秩序稳定。其研究的主要内容包括：金融风险量化，金融风险管理及规避，金融风险资产定价，金融衍生品创新等，它为创新性金融产品的开发，风险资产和金融衍生品定价，优化投资，金融风险的度量、管理及规避等方面提供技术支撑和解决方案。

本专业学生应掌握经济学和金融学的基本理论和基础知识，微观金融业务原理与操作实务；具有较扎实的数理分析基础，熟练掌握现代信息化分析工具的应用；熟悉有关法规、政策和国际金融业的通行规则，了解本学科的发展动态。本专业的学生修满培养方案规定的学分，并达到学位授予要求者，授予经济学博士学位。

2.研究方向

(1)金融工程原理与实践

(2)信用风险理论与实践

(3)金融系统的系统性风险研究

(4)模型验证和风险估值

(5)财务管理与投资估值

(6)美式金融衍生品定价理论

(7)计算金融学

(8)不完全市场下金融衍生品定价与对冲

3.师资队伍及科研条件

中心成员由经济、管理、理工科等相关学科背景的教学科研成员组成，是集产、学、教性质为一体的校级教学科研单位。金融中心力图通过金融学与数学的交叉和融合，促进理论与实际的真正结合，实现科研创新与服务金融业界同步提升。中心现有由老、中、青国内外知名专家教授，和业界领军人物组成的一个团结、积极向上的团队。现有教授博士生导师6人，副教授硕士生导师6人，讲师3人。

二、培养目标及基本要求

旨在培养基础扎实,具有在金融工程领域中从事金融产品创新和金融风险管理研究的能力，能在在银行、证券、保险、投资等金融机构、企业及其他机构从事金融产品研发、风险管理、资产定价及其他金融业务与管理的德才兼备的高素质专业人才。

三、培养年限与培养方式

1.培养年限。非定向培养学制3年，定向培养学制4年。学习年限最长不超过8年。原则上博士研究生应在一学年内完成课程学习。

2.培养方式。博士研究生的培养以科学研究工作为主，重点培养博士生独立从事学术研究的能力，并使博士生通过完成一定学分的课程学习，包括跨学科课程的学习，系统掌握所在学科领域的理论和方法，拓宽知识面，提高分析问题和解决问题的能力。博士研究生的培养工作由导师负责，并实行导师个别指导或导师负责与指导小组集体培养相结合的指导方式。

四、学分要求和课程设置

1.课程结构及总学分：课程实行学分制。课程分为公共课程、专业核心课程、培养环节和非学位课程四个模块，充分体现理论与实践相结合的原则。总学分不少于20个学分（选修课不少于3学分）。

2.有关说明

可在公共课程、专业核心课程之外，根据培养目标设置若干供博士生修读的自学课程、补修课程、任选课程等。

（1） 自学课程。涉及与研究课题有关的专门知识，由导师指定内容系统地自学。导师可根据学生特点及论文工作要求，指定学生选修、自学某些必要的课程和学科前沿理论。

（2） 补修课程。凡欠缺所在学科硕士或本科层次专业基础的博士生，应在导师指导下补修有关的核心课程(一般不少于2门)。所得学分记为非学位课程学分。

（3） 任选课程。博士生根据个人兴趣，可选修所在学科要求之外的课程，但须征得导师的同意。所得的学分记非学位课程学分。

五、培养环节

1.文献综述与开题报告

本学科博士研究生的文献阅读要结合课题研究方向和具体的研究领域进行，阅读主要书目和期刊目录由导师具体规定，参考文献应在 50 篇以上，文献综述报告要反映国际和国内在本领域的研究历史，现状和发展趋势，文献综述报告应不少于 5000 字。文献综述报告由导师进行评阅，按照通过和不通过进行考核并签署具体意见。

博士研究生学位论文开题是研究生培养过程中的重要环节，学位论文选题应根据当前金融工程学科发展趋势，应从高起点、新视角、前沿性的要求出发，尽量选择学科前沿领域课题或对我国经济、金融和社会发展有重要意义的课题。论文开题由中心负责组织，非定向培养博士研究生（学术型）在第二学期第十五周前完成开题，定向培养博士研究生（学术型）在第四期第十五周前完成开题。

2.中期考核

中期考核是博士研究生培养过程中的重要考核之一，全面考核博士生思想政治素质、课程学习、文献综述、科研能力、科研态度、开题报告及学位论文工作的研究进展情况等进行检查。中期考核由中心负责组织，非定向培养博士研究生（学术型）在第三学期第十五周前完成中期考核，定向培养博士研究生（学术型）在第五学期第十五周前完成中期考核。中期考核结果评定分三个等级：优秀、合格、不合格。对考核不合格者延期半年后再进行重新考核，考核合格后应延期半年毕业，若考核优秀者则仍可以正常毕业，考核仍不合格者报学校审批处理。

3.学术活动

博士研究生在学期间应至少选听30次学术报告，每次参加学术活动要有 500 字左右的总结报告，注明参加学术活动的时间、地点、报告人、学术报告题目，简述内容并阐明自己对相关问题的学术观点或看法。在校期间要有不少于2次的国际学术交流或不少于1次的境外学术交流（以论文收录为准），并将书面记录和心得体会交导师签字认可。在论文答辩前一个学期末将经导师签字后的书面材料交所在培养单位研究生秘书存档备查。

六、学位论文

1.科研成果

博士研究生要有一定的科研成果，具体要求可参见学校对于博士研究生申请学位科研成果的相关规定。达到学分和科研成果要求的博士研究生方可进入论文评审和答辩程序。

2.学位论文

博士研究生必须在导师指导下完成一篇达到博士学位要求的学位论文。博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，在金融工程领域的理论和应用上有独特见解，并有比较系统的、较高水平的理论性或应用性成果。

七、毕业与学位申请

研究生实行毕业与学位申请制。完成培养计划规定的培养环节，符合下列要求的博士研究生可申请参加学位论文答辩，提出学位申请。

1．修完培养方案中制定的课程，修满规定的学分。

2．科研成果的基本要求（苏州大学为第一署名单位，原则上导师为通讯作者或作品指导教师）。

3．完成学术活动与实践环节的要求。

4．完成博士学位论文。

1) 申请授予学位的论文需参加并通过预答辩。

2) 申请授予学位的论文需参加相似度检测，为学位论文管理等提供支持。

3) 申请授予学位的论文需参加并通过盲审。