姓 名

姚经

职 称

教授

性 别 

男

研究方向

量化金融、风险管理和保险精算

出生年月 

1983年12月

联系方式 

j.yao@suda.edu.cn

本部览秀楼201办公室

最后学历 

博士

毕业学校

比利时布鲁塞尔自由大学

介 绍:

Short Bio

  姚经是苏州大学特聘教授和博士生导师，教育部海外引才计划专家，江苏省特聘教授，重庆市“巴渝学者”讲座教授，以色列海法大学精算研究中心研究员。 于2013年5月获得比利时布鲁塞尔自由大学应用经济学博士学位。曾先后任职于比利时FWO基金研究员，比利时布鲁塞尔自由大学科研教授，英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系准教授。主持国家自然科学基金面上项目、比利时FWO科研基金、以色列Zimmerman基金、欧盟伊拉斯莫斯科研基金、英国伦敦数学学会、爱丁堡数学学会等多个国内外科研项目。主要研究方向包括量化金融风险管理与定价、最优投资，资产配置和控制、高维风险模型与系统风险、绿色金融等。

 Selected Publications

• Liu, Z., Qian, X., Yao, J*., & Dong, Y. (2024). Pricing airbag option via first passage time approach. Quantitative Finance, 1-20. 

• Yang, Y., Wang, G., & Yao, J*. (2024). Time-consistent reinsurance-investment games for multiple mean-variance insurers with mispricing and default risks. Insurance: Mathematics and Economics, 114, 79-107.

• Shushi, T.,& Yao, J*. (2020). Multivariate risk measures based on conditional expectation and systemic risk for Exponential Dispersion Models. Insurance: Mathematics and Economics, 93, 178-186.

• Tuitman, J.,Vanduffel, S., & Yao, J. (2020). Correlation matrices with average constraints. Statistics & Probability Letters, 165, 108868.

• Zhou, M.,Dhaene, J., & Yao, J*. (2018). An approximation method for risk   aggregations and capital allocation rules based on additive risk factor   models. Insurance: Mathematics and Economics. 79. 92–100.

• Vanduffel,S., & Yao, J*. (2017). A Stein Type Lemma for the Multivariate   Generalized Hyperbolic Distribution. European Journal of Operational Research.261(2), 606-612.

• Klebaner F,Landsman Z, Makov U, Yao, J*. (2016). Optimal Portfolios with Downside Risk,Quantitative Finance. 1-11.

• Bernard, C.,Rüschendorf, L., Vanduffel, S., & Yao, J*. (2015). How Robust is the Value-at-Risk of Credit Risk Portfolios? European Journal of Finance.   1-28.

• Deelstra, G.,Rayée, G., Vanduffel, S., & Yao, J. (2014). Using model-independent lower bounds to improve pricing of Asian style options in Lévy markets. Astin Bulletin, 44(02), 237-276.