钱晓松

发布时间:2011-11-8 21:14:05 浏览次数:6385   

姓 名:

钱晓松

职 称:

教授

性 别:

研究方向:

信用风险,金融衍生产品定价,应用偏微分方程

出生年月:

197410

联系方式:

qianxs@suda.edu.cn

最后学历:

博士

毕业学校:

同济大学

职 务:

简介:

钱晓松,博士,教授, 2004年毕业于同济大学应用数学系,获理学博士学位,导师姜礼尚教授。目前在苏州大学金融工程研究中心从事教学与学术研究,教学上执教《信用风险估值》、《金融计算与模拟》、《金融工程数学基础》等多门骨干课程,科研上主要以偏微分方程、数值分析结合随机分析和随机控制的方法研究信用风险和各类金融衍生产品定价问题,特别对二叉树方法有比较深入的研究,其中关于跳扩散模型中美式期权二叉树方法收敛性的论文发表在国际计算数学顶尖杂志《SIAM Journal on Numerical Analysis》。2000年以来先后在国内外核心期刊上公开发表学术论文15篇。2005年,2006年和2011年暑假三次受对方邀请至韩国浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology )数学系进行为期12月的学术访问。200910月至20109月在江苏省政府留学基金资助下访问英国牛津大学数学学院一年。2013年暑假受对方邀访问香港理工大学应用数学系一个月。先后主持国家自然科学基金2项(1080111511671291),参与国家自然科学基金课题研究3项(113712741017107810471119),参与江苏省自然科学基金课题研究1项(BK2006064)。 

 工作经历

2013.07 – 至今      苏州大学   教授

2011.09 – 2013.06    苏州大学   副教授,硕士生导师

2007.07 – 2011.08    扬州大学   副教授,硕士生导师

2000.08 – 2007.07    扬州大学   讲师

1999.09 – 2000.07    扬州大学    助教 

 
研究领域  
信用风险,金融衍生产品定价,应用偏微分方程

  
主持项目 

2017.01 – 2020.12     国家自然科学基金(11671291  
 
                 项目名称:具有交易对手风险的信用衍生品的估值和风险管理问题研究 

2015.11 – 2016.01     横向课题(上海赢湃实业有限公司) 

                                      项目名称:量化投资策略合作研究       

2012.01 – 2012.06    横向课题(苏州工业园区凌志软件有限公司) 

                                      项目名称:定量套利对冲策略研究

2009.01– 2011.12      国家自然科学基金(10801115 

                                 项目名称:跳扩散模型中的期权定价及最优投资问题 

2007.10                       江苏省政府公派留学基金(No.JS-2007-034 

2007.01 – 2008.12     扬州大学自然科学基金(No.2006XJJ01 

学术访问 

2013.08.05 – 2013.09.04   香港理工大学 应用数学系   Research Fellowworking with Dr. Zuoquan Xu 

2011.07.15 – 2011.07.28   浦项科技大学 数学系,韩国   访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim 

2009.10.03 – 2010.09.27  牛津大学(University of Oxford 数学学院,英国  

                                      访问学者(working with Prof. Xunyu Zhou(周迅宇教授)) 

2009.02.23 – 2009.07.30   同济大学 数学系   访问学者(working with Prof. Lishang Jiang(姜礼尚教授)) 

2006.08.01 – 2006.08.30   浦项科技大学数学系,韩国   访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim 

2005.07.01 – 2005.08.30   浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology)  数学系,韩国  访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim  


 
主要论文 

1.       Ge Lei, Xiaosong Qian, Xingye Yue, Explicit formulas for pricing credit-linked notes with counterparty risk under reduced-form framework, IMA Journal of Management Mathematics, 26 (2015), no. 3, 325–344. (SSCI, SCIE,通讯作者).

2.       Xiaosong Qian, Lishang Jiang, Cheng-long Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callable Mortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest rates, J. Math. Anal. Appl., 393 (2012), 421-433.  (SCI,通讯作者)

3.       Kwang Ik Kim, Hyun Suk Park & Xiaosong Qian, A mathematical modeling for the Lookback Option with Jump-diffusion using Binomial Tree Method, J. Comput. Appl. Math., 235 (2011), 5140-5154.  (SCI,通讯作者)

4.       Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian, Convergence of the Binomial Tree Method for Asian Options in Jump-diffusion Models, J. Math. Anal. Appl., 330(1) (2007), 10-23.  (SCI,通讯作者)

5.       Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu & Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, SIAM J. Numer. Anal. 42(5) (2005), 1899-1913.  (SCI,通讯作者)

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