《金融统计》课程教学大纲

发布时间:2013-12-3 14:58:58 浏览次数:2229   
 

课程编号:563567

课程中文名称:金融统计

课程英文名称:Financial Statistics

课程性质:专业课          学分:3        总学时:54 

课程负责人:汪四水           

小组名单:钱晓松

面向对象:金融专业硕士一年级研究生

预备知识:概率统计,金融学

课程学习目的与要求:

掌握常用统计方法,结合SAS软件,对金融数据进行相应的统计分析。

主要内容与学时安排:

    1. SAS基础与常用过程(6课时)

    2. 统计分析工作流程及SAS实例(3课时)

    3. 金融市场数据的特点(3课时)

    4. 线性回归分析(12课时)

    5. Logistic回归分析(3课时)

    6. 主成分析与因子分析(6课时)

    7. 判断分析(6课时)

    8. 时间序列分析(15课时)

考试形式:

闭卷考试

总评成绩构成:期末60%,平时40%(上课情况和完成作业情况),大部分课后作业要求上机操作完成,少部分需要提交专门的作业本,平时检查。

主要参考文献:

   1. 姚志勇,SAS编程与数据挖掘商业案例。北京:机械工业出版社,2010

   2. 宋军,张宗新,金融计量学:基于SAS的金融实证研究。北京:北京大学出版社,2009

   3. []Ruey S.Tasy,王远林,潘家柱译,金融时间序列分析(3),北京:人民邮电出版社,2012

   4. 王学民,应用多元分析(3)。上海:上海财经大学出版社,2009

   5. 天软软件平台

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