《金融计算与模拟》课程教学大纲

发布时间:2013-12-3 15:15:56 浏览次数:838   
 

课程编号:563507

课程中文名称:金融计算与模拟

课程英文名称:Numerical methods and simulation in Finance

课程性质: 专业课           学分:3      总学时 54 

课程负责人:岳兴业

小组名单:钱晓松

面向对象:金融专硕

预备知识:微积分、线性代数、概率论

课程学习目的与要求:

本课程学习Matlab的基本操作,结合Matlab实验,掌握数值分析的基本理论和方法,学习离散时间期权定价的二叉树方法,学习期权定价的确定性模拟方法和蒙特卡洛随机模拟方法。

主要内容与学时安排:

1.   Matlab简介 (9学时)

2.   数值分析基础:线性与非线性方程(组)求解,插值逼近,数值积分与蒙特卡洛方法 (15学时)

3.   数值优化(6学时)

4.   微分方程差分方法 (6学时)

5.   离散时间期权定价的二叉树、三叉树方法(6学时)

6.   期权定价的蒙特卡洛方法 (6学时)

7.   期权定价的有限差分方法 (6学时)

考试形式:

闭卷考试

总评成绩构成:期末60平时40%(到课情况和完成作业情况)

主要参考文献:

1. Paolo Brandimarte, Numerical methods in finance and ecomomics - A Matlab-based introduction. 2nd Edition, Wiley & Sons, 2006

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