《期权定价的数学模型和方法》课程教学大纲

发布时间:2013-12-3 15:17:29 浏览次数:2232   
 

课程编号:563586

课程中文名称:期权定价的数学模型和方法

课程英文名称:Mathematical modeling and methods for option pricing

课程性质: 专业课             学分: 3          总学时: 54  

课程负责人:岳兴业

小组名单:钱晓松

面向对象:金融工程、金融数学硕士生、博士生

预备知识:偏微分方程

课程学习目的与要求:

通过该课程的学习,要求学生掌握基于市场无套利假设,利用对冲原理对期权等金融衍生物进行定价的理论及相应的定性、定量分析方法。

主要内容与学时安排:

1. 金融衍生物简介 (3学时)

2. 无套利原理 (3学时)

3. 期权定价的离散模型-二叉树方法 (6学时)

4. 布朗运动及Ito公式 (6学时)

5. 欧式期权定价-连续时间模型 (6学时)

6. 美式期权定价-连续时间模型 (9学时)

7. 多资产期权 (6学时)

8. 奇异期权 (6学时)

9. 利率衍生物(6学时)

10. 隐含波动率(3学时)

考试形式:

闭卷考试

总评成绩构成:期末60平时40%(到课情况和完成作业情况)

主要参考文献:

1. 姜礼尚,期权定价的数学模型和方法,第二版,高等教育出版社,2008

2. 姜礼尚,徐承龙,任学敏,李少华. 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析,高等教育出版社,北京,2008年。

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