《信用风险估值》课程教学大纲

发布时间:2013-12-3 15:27:45 浏览次数:1764   
 

课程编号:563521

课程中文名称:信用风险估值

课程英文名称:Modeling and Valuation in Credit Risk

课程性质:专业选修课         学分:3           总学时:54                                课程负责人:钱晓松

小组名单: 岳兴业

面向对象:金融工程专业 学术型硕士研究生

预备知识:随机分析,偏微分方程,衍生产品定价理论

课程学习目的与要求:

本课程旨在系统介绍现代信用风险理论,使得同学对于何利用定量方法进行金融风险管理有初步认识。已有的信用风险模型大致分为两类:结构化模型(Structural models)和约化方法(Reduced-form models)。本课程主要目的是深入分析这两种方法,为信用风险建模提供坚实的数学基础。

主要内容与学时安排:

一.信用风险导论 7课时)

1.公司债券(3课时)

2.信用衍生产品及其量化模型(4课时)

二.结构化方法(16课时)

1.可违约权益的定价(3课时)

2.偏微分方程方法(3课时)

3.公司债务的Merton方法(2课时)

4.首次经过模型(First-Passage-Time Models)(8课时)

三.约化方法(21课时)

1.风险过程(Hazard Process)(2课时)

2.可损权益的定价与对冲(3学时)

3.与结构化方法的关系(2学时)

4.多个违约事件与条件独立(3学时)

5.马氏链方法(6学时)

6.对手信用风险(3学时)

7.信用等级变换(2学时)

考试形式:

读书报告+面试。

主要参考文献:

    1.  T. Bielecki & M. Rutkowski著,Credit Risk: Modeling, Valuation and HedgingSpringer出版社,2002年。

    2.  姜礼尚,魏巍著,信用风险估值,讲义,2013年。

地址:苏州大学十梓街1号
版权所有 Copyright © 2012 苏州大学金融工程研究中心. 访问次数:

苏州大学金融工程研究中心2017年硕士研究生招生信息(接收非全日在职硕士)