《金融工程原理》课程教学大纲

发布时间:2013-12-4 9:08:09 浏览次数:2208   
 

课程编号:563502

课程中文名称金融工程原理

课程英文名称:Principles of Financial Engineering

课程性质:专业基础课             学分: 3      总学时: 54学时     

课程负责人:袁先智

小组名单:钱晓松、李丹丹

面向对象:硕士研究生(专业硕士、学术硕士)、博士研究生

预备知识:金融学、公司金融、投资学;微积分、衍生品定价、金融统计

课程学习目的与要求:

学习目的:本课程为金融系金融工程专业必修课。课程教学目标是:通过授课,使学生基本掌握五大市场(利率、外汇、大宗商品、股票市场、信用贷款(对公和零售)中的远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本定价原理;掌握衍生金融品的风险计量基本原理(特别是市场风险和信用风险(包含对公信用评级和零售信用风险评估));掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理;掌握金融工程在的基本理论和技术。比较全面掌握金融工程的技术的方法,如数学建模、统计建模、数值计算以及仿真模拟设计。 能够开发和实施新型金融产品定价模型和对应的风险建模,创造性地解决金融问题;同时通过授课、作业、案例分析和基本培训,培养学生的金融工程思维,并进行相应金融职业道德的教育。

要求:通过教学,应当使学生能够熟练掌握五大市场(利率、外汇、大宗商品、股票市场、信用贷款(对公和零售)中的远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识;掌握衍生金融产品的基本定价原理;掌握衍生金融品的风险计量基本原理(特别是市场风险和信用风险(包含对公信用评级和零售信用风险评估));掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理;掌握金融工程在的基本理论和技术。能够掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本方法和思路;掌握一定的技术能力,学会运用金融工程的技术的方法,如数学建模、统计建模、数值计算以及仿真模拟设计。 能够开发和实施新型金融产品定价模型和对应的风险建模,创造性地解决金融问题;同时通过授课、作业、案例分析和基本培训,培养学生的金融工程思维。通过结合实际的案例教学,使学生逐步养成关注实际,对新信息和新事物具有敏感性的思维方式,同时通过一些案例分析进行一定的金融职业道德教育。

主要内容与学时安排:

  周次

     学时

 内 

1

3

 第一章 导言和中国新兴金融市场介绍

2

3

 第二章 期货市场的运作机制和对冲策略

3

3

 第三章 金融市场衍生品财务标准介绍

4

3

 第四章 利率和外汇市场

5

3

 第五章 大宗商品市场远期和期货价格的确定

6

3

 第六章 利率期货和远期及期货价格的确定

7

3

 第七章 互换衍生品定价

8

3

 第八章 期权市场机制

 第九章 股票期权的性质和期权交易策略

9

3

 第十章 维纳过程和伊藤引理

10

3

 第十一章 Black-Schole-Merton 模型

11

3

 第十二章 希腊字母和风险管理

12

3

 第十三章 波动率模型介绍

13

3

 第十四章 市场风险管理介绍

14

3

 第十五章 信用风险管理

15

3

 第十六章 衍生品数值计算方法介绍

16

3

 第十七章 信用衍生品介绍

17

3

 第十八章 HJM LMM 模型理论介绍

18

3

 第十九章 能源和商品衍生品及其实物期权介绍

19

3

 复习

20

3

 期末考试

考试形式:

闭卷考试(考试50%+平时40%+课堂表现10%

主要参考文献:

教学用书

1.《期权、期货及其他衍生产品》(第8版),John Hull著,王勇,索吾林译,机械工业出版社, 2012

2.《金融工程原理》课堂讲稿(未出版)-草稿,袁先智,课堂讲稿(未出版),2012-2013年。

3.《金融工程案例分析》-课堂讲稿-草稿,袁先智,2012-2013年(未出版)。

4.《风险管理和金融机构》(第3版),John Hull著,王勇等译,机械工业出版社,2013年出版。

参考书目:

1.《期权定价的数学模型和方法》(第2版),姜礼尚等著,高教出版社,2007年。

2.《金融衍生品定价的数学模型与案例分析》,高教出版社,2008年。

3.《金融工程案例分析》-课堂讲稿-草稿,袁先智,2012-2013年(未出版)。

4.《期权与期货市场基本原理》,John Hull著,王勇,袁俊译,机械工业出版社。

5.《风险管理和金融机构》(第3版),John Hull著,王勇等译,机械工业出版社,2013年出版。

6.《金融风险测量和全面风险管理——理论、应用和监管》,陈公越,于盟,许威著,上海科学技术出版社, 2011年。

注:教学书目与参考书目均用当前发行的最新版本。

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