信用风险估值调整学术讨论会

发布时间:2010-5-13 21:39:11 浏览次数:385   
信用风险估值调整(CVA)学术讨论会
2010513
目的:这次金融危机后,交易对手风险(counterparty risk) 已受到业界的广泛关注,根据金融机构风险管理的需要以及金融监管部门的要求,深入贯彻信用风险的估值调整已成为当前金融业界面临的重要课题。本次讨论会将分别从金融实务和金融数学理论的不同角度,论述研究CVA的动态和进展。
8:30 ~ 9:45 毛志强 (Dr . Frank Mao )
Importance and Computation of CVA
9:45 ~ 10:00 茶歇
10:00 ~ 11:00 姜礼尚,魏嵬
One factor models of CVA for credit default swaps
地点:苏州大学红楼报告厅 115
报告人介绍
毛志强, 英国伦敦大学工程博士。
1996年开始在金融业工作,曾在伦敦风险咨询公司,东京三菱国际银行和德意志银行工作,从事证券定价,风险管理和复合衍生产品等工作,2001年到2008年8月在商坦德银行集团金融市场部任债券衍生产品部经理,高级金融分析师,现任汇丰银行总部(伦敦)产品控制部衍生产品分析部主任,主管衍生产品交易资格审查,同时兼任苏州大学金融工程研究中心客座教授。多次在Risk, ICBI 等国际会议和大学作有关学术报告和培训班主讲,与他人合著专著 “Equity Derivatives: Theory and Applications” 。
姜礼尚 同济大学风险管理研究所所长

魏嵬 同济大学研究生

 

 

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