科研方向
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1. 结构性金融产品定价和分析

对于由标的资产(如股票、股指、汇率、利率和商品等)与衍生证券(如期权、期货、互换等)相结合而构造的结构性金融产品如一篮子期权、汇率互换、可转换债券、收益债券等定价模型开发,模型校正和应用研究。

2. 信用衍生产品定价和分析

具有信用风险的公司债券,CDSLCDS,MBS以及组合信用衍生产品等定价的模型开发和应用研究。

3. 金融风险管理和衍生品财务制度标准的应用

在金融行业监管框架下,关于市场风险,信用风险,操作风险和流动性风险等模型开发,度量和量化管理。Basel II/III AccordSolvency 国际监管规则, 国际IFRS 和 美国 FASB 关于金融衍生品财务标准和财务披露的研究和应用。

4. 金融计算,数值模拟和实证分析

基于金融产品定价和计量风险管理的模型,关于计算方法,数值模拟,实证分析和软件制作等研究。

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