时间：10月14日上午10:00-11:00

报告人：王鹤菲中国人民大学国际学院金融学教授

地点：览秀楼105学术报告厅

摘要:本讲座介绍主流资产配置思想的时代变迁和smart beta产品的盛行，回顾因子投资的理论基础，初步探索因子配置在A股市场的有效性和宏观经济对于因子的影响。

报告人简介：王鹤菲，中国人民大学国际学院金融学教授，苏州校区金融大数据实验室主任，现任中国人民大学国际学院金融系教授，于2005年获得斯坦福大学商学院金融系博士，统计系硕士，大学本科一年级就读于北京大学计算机系，后转入美国韦尔斯利女子大学，获得计算机和数学双学位。博士毕业后在美国伊利诺伊大学商学院金融系任教，并获得优秀教师奖，多次获得伊利诺伊大学研究基金和芝加哥商品交易所研究基金：于2009年在美联储芝加哥银行任访问经济学家，参与美国次贷危机前商业银行发放不良贷款的研究工作；于2012年在中国投资有限公司任量化研究员，协助主持投资部门的绩效评估，开发尾部风险预警模型等工作。王鹤菲博士的研究方向为公司金融理论，动态资产配置理论和市场微观结构理论的研究。曾任多个国际会议的学术委员和分会主席，应邀在美联储，美国财政部货币司，亚洲发展银行研究所，全美经济学年会等国际顶级学术会议和研究机构做学术报告。目前作为子课题负责人承担国家自然科学基金重点项目，担任中国人民大学国际学院金融大数据实验室主任。