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报 告 人：梁志斌南京师范大学教授间报告时：2025.11.28(周五) 9:30-10:30报告地点：腾讯会议：292-667-491报告摘要：In this work, we conduct a detailed study of the deposit insurance with the presence of liquidation cost and capital requirements. More specifically, the deposit insurance contract is modeled as a put option, and the insured b
报 告 人： 范堃 华东师范大学 教授、博士生导师报告时间： 2025年11月25日18:30-19:30报告地点：#腾讯会议：362-683-9628 报告摘要：In this paper, we investigate the optimal timing for implementing green technology to mitigate the impact of rising temperatures on a company’s consumption, where consumption is modeled as a jump-diffusion process to
报 告 人：金永红上海师范大学商学院教授报告时间：2025.11.29(周六)14：00-15：30报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：动态竞争理论认为，鉴于市场资源的有限性和排他性，无论是为了减少信息获取的成本还是实现更高的投资回报率，风险投资机构都倾向于模仿同群机构的退出行为，这可能导致风险投资退出过程中产生同群效应。本研究基于行为经济学的理论基础，构建理论分析框架，进而以中国沪深A股上市公司风险投资股东的退出数据为样本进行研究分析。研究发现：（1）风险投资退出会受到同地区或同行业其他同群机构的影响，即确实存在着同群效应；（2）具体影响机制为基于信息优势的学习模仿理论驱动的
报告人：张顺明中国人民大学财政金融学院教授报告时间：2025.11.15(周六) 9:30-10:30报告地点：金融工程研究中心105报告摘要：This paper explains how market anomalies like overreaction and underreaction emerge endogenously from the interaction between structurally manipulated information and boundedly rational investors. We argue that signal winsorizat
报告人：Prof Vali Asimit时 间：2025年10月22日下午2:30-3:30地 点：览秀楼105学术报告厅报告摘要: Accurate risk estimation is central to actuarial science, insurance, and finance, yet traditional approaches often fail in modern high-dimensional settings where the number of assets, portfolios, or risk factors is of the same orde
报告时间：10月17日（周五）上午10：00-11:00报告人：赵慧，南开大学南开-泰康保险与精算研究院教授报告地点：腾讯会议475-870-421报告摘要：In this paper, we consider the optimal retirement, consumption, investment and leisure problem for an individual with unemployment risk. The individual is allowed to choose the labor supply flexibly under a maximum leisur
Time: 2 Sept, 2025, 15:30-17:30Speaker: Min Dai, Chair Professor, HK Polytechnic UniversityVenue: 览秀楼105学术报告厅Abstract: Using address-level blockchain data, we show that Bitcoin, as a virtual resource, does not conform to the Hotelling rule: miners’ supply decisions respond to inventory levels but no
报告时间：2025年8月22日上午10：30-11：30报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要:This paper introduces Multiverse Equivalent Expectation Measures (MEEMs) for deriving analytical solutions to the variance, covariance, and higher-order moments and co-moments of contingent claim returns over a finite horizon. We show that the solutio
报 告 人：吴思洲 上海财经大学报告时间：2025年7月28日 8:30-11:30 报告地点：览秀楼105学术报告厅报告人简介：上海财经大学数学学院讲师，爱丁堡大学博士，师从Istvan Gyongy教授，南洋理工大学博士后。主要研究方向为随机偏微分方程及其在金融中的应用。在SPA, JOC, POTA, SPDE, JNUM等国际知名期刊发表论文多篇。
报告题目：金融科技务实方法支持金融市场风险的FRTB (市场风险系统)实践要求介绍报 告 人：袁先智 华东理工大学报告时间：2025年7月27日 14:30-17:30 报告地点：览秀楼105学术报告厅报告人简介：袁先智博士，目前是华东理工大学和重庆理工大学特聘教授，是国际金融工程期刊(International Journal of Financial Engineering)主编，也是国内外多家学术期刊的编委；同时，袁博士也是原上海市和四川省引进的国家高层次人才。袁博士在国内外(包含美国，加拿大和澳大利亚)有超过30年工作和学习经历。在SCI和SSCI学术刊物发表超过160篇的专业论文，
报 告 人：金含清 牛津大学报告时间：2025年7月27日8:30-11:30 报告地点：览秀楼105学术报告厅报告人简介：Dr. Jin (金含清) is an associate professor in the Mathematical Institute at the University of Oxford. He received his MSc in Mathematics from Nankai University in 2001, and the PhD in Financial Engineering from Chinese University of Hong Ko
“金融数学与金融工程”暑期学校由山东大学联合北京大学、重庆大学、复旦大学、华东师范大学、南开大学、上海财经大学、上海交通大学、四川大学、苏州大学、同济大学、西南财经大学、中南大学、中山大学，实现国内知名高校和企业相互合作、优势互补、形成合力、打造品牌，培养与国际接轨并具有中国特色的金融高级理论和应用型人才。首届暑期学校于2015年举办，到目前为止已成功举办九届。“金融数学与金融工程”暑期学校旨在开阔研究生学术视野，帮助研究生了解金融数学、金融科技等领域学术前沿及热点问题，以及培养研究生学术能力。一、时间及地点1.时间：2025年7月15日-2025年7月31日7月15日报到 7月16日-29日
报告时间：5月14日下午4：00-5：00报告地点：览秀楼105学术报告厅讲座介绍：经过二十余年发展，高频交易已经成为海外市场主流的交易模式，然而学术界对其认识却从初期的一致赞誉演变成如今的众说纷纭，本讲座旨在梳理高频交易的发展脉络和人类对于高频交易的认知过程。首先，从理论研究而言，高频交易的复杂性在于如何处理信息与价格的关系、信息的构成结构、信息效率与做市效率的权衡这三个关键性问题。其次，从实证研究而言，检验的核心始终是高频交易与市场流动性、市场稳定性和市场效率的关系，但争论之处在于上述关系在区分正常与震荡市场、真实与虚幻流动性、信息与做市效率之后结论大相径庭。第三，当高频交易的交易量占比最
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