银行从业经验分享 —— 商业银行架构与经营环境、职业选择感悟及企业资本运作实践交流

2026 中国并购市场全景分享 —— 热点赛道、估值逻辑与并购交易实务

公募基金行业全景介绍与职业发展路径指导

Optimal portfolio selection under the performance ratio and limited expected loss constraint

报告人：董迎辉，苏州科技大学数学科学学院教授报告时间：10月27日下午2:30-3:30报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：We consider the optimal portfolio selection problem faced by a fund manager under the performance ratio and limited expected loss constraint. The performance ratio is defined as the ratio between two expectations containing both the

国际金融新趋势与企业海外上市实践

Preference robust distortion risk measures

报告人：Silvana Pesenti Associate Professor in Insurance Risk Management at the Department of Statistical Sciences at the University of Toronto报告时间：2026年10月13日，晚上8点-9点报告地点：览秀楼105学术报告厅，#腾讯会议：362-683-9628We introduce a framework for preference-robust decision making when preferences over risk are modelled

The Cost of Including the Risk-Free Asset in Portfolio Optimization

报 告人：Nathan LassanceAssociate Professor of finance at UCLouvain in Belgium报告时间：2026年10月10日，下午4:20-5:20报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Portfolio theory prescribes that a mean-variance investor should always combine the risk-free asset with the tangency portfolio of risky assets. We show that this prescription c

Equilibrium reinsurance and investment strategies under preference ambiguity

报告时间：2026年9月15日18:30-19:30报 告人：关国卉，中国人民大学统计学院副教授报告地点：#腾讯会议：362-683-9628报告摘要：This paper studies an insurer's reinsurance and investment problem when the risk aversion coefficient is random, and the insurer exhibits preference ambiguity toward this uncertainty. The insurer can purchase pre-loss reinsu

Robust mean field control: an application to optimal execution under composite uncertainty

主讲人：大连理工大学，廖华夫教授报告时间：2026年8月27日，下午14: 00—15: 00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要:We provide a framework for robust mean field control problems that describe multi-dimensional optimal liquidation problems under uncertainty from both the underlying stochastic process and the deterministic model parameters. The ver

Investment,Consumption and Pricing in Constrained and Unbounded Markets: A BSDE Approach

报告人：梁歌春，英国华威大学统计系教授报告时间：2026年7月25日上午9:00-11:00报告地点：腾讯会议：856-669-663报告人简介:梁歌春，英国华威大学统计系准教授。他过去的职位包括华威大学副教授、伦敦国王学院讲师和Oxford-Man量化金融研究所博士后研究员。2018一2019年荣获德国弗莱堡大学弗莱堡高等研究院(FRIAS)高级研究员和玛利-居里研究员的称号。2011年获得牛津大学数学研究所数学博士学位。他的研究兴趣集中在金融数学和随机分析与控制，并在Annals of Probability、SIAM Journal on Control and Optimization

Threshold Brownian Motion

报告人：周晓文，加拿大Concordia 大学数学与统计系终身教授报告时间：2026年7月13日星期一下午3:40-4:40，览秀楼105#腾讯会议：362-683-9628报告摘要：Motivated by problems in stochastic control, we consider the unique solution X to the following SDEdX_t = (µ_1 1{X_t≤0} + µ_2 1{X_t>0})dt + (σ_1 1{X_t≤0} + σ_2 1{X_t>0})dB_tfor µ_1, µ_2 ∈ R and σ_1, σ_2 > 0.F

A Willow-Tree-Based Numerical Framework for Forward-Backward Stochastic Differential Equations

报告人：Prof Wei Xu，Toronto Metropolitan University报告时间：2026年7月14日周二上午10:00-11:00报告地点：览秀楼205Abstract: Forward–backward stochastic differential equations (FBSDEs) provide a powerful probabilistic framework for nonlinear partial differential equations, stochastic control, and mathematical finance. However

Maximum principle for recursive optimal control problem of path-dependent stochastic evolution equations

报 告 人： 刘国民，南开大学数学科学学院副教授报告时间： 2026年6月9 日18:30-19:30报告地点：#腾讯会议：362-683-9628 报告摘要： In this paper, we study the Pontryagin’s maximum principle for the stochastic recursive optimal control problem of a class of path-dependent stochastic evolution equations in Hilbert spaces. The controlled dynamics

非线性期望理论简介（二）

报 告 人：宋永生，中国科学院数学与系统科学研究院研究员。报告时间：2026年5月26日下午2:00-5：00报告地点：精正楼103报告厅报告摘要： 本报告旨在介绍非线性期望理论。主要内容包括其基本理论框架、非线性期望下随机过程的结构与性质、相关极限定理，并探讨该理论在金融及人工智能领域中的应用。报告人简介：宋永生，中国科学院数学与系统科学研究院研究员。2008年博士毕业于中科院数学院，并在研究院工作至今。主要研究方向为非线性期望理论及其应用，包括非线性期望下随机过程的性质、倒向随机微分方程、以及非线性期望下的极限理论等。