性 别

男

研究方向

金融数学

出生年月

1991年12月

联系方式

bhli@suda.edu.cn

最后学历

博士

毕业学校

南开大学

介 绍:

教育经历：

2016 -2021，南开大学，博士，导师：郭军义

2014 - 2016，南开大学，硕士，导师：柏立华

2010 - 2014，南开大学，本科

科研经历：

2023至今，苏州大学，优秀青年学者（讲师）

2025.08，香港中文大学，访问学者

2026.08，密歇根大学，访问学者

2021 ~ 2023，香港中文大学，博士后，合作导师Phillip Yam

研究领域：

金融学、经济学、精算学、管理学中的数学模型

连续时间随机最优化问题

微观经济学中的博弈论问题

最优传输问题

金融衍生产品定价

主要使用的研究工具：

平均场博弈和平均场控制

偏微分方程

向前向后微分方程

我的研究兴趣：

我读博士期间专注连续时间随机控制问题在保险精算中的应用，主要考虑保险公司的最优化投资与再保险问题。

我读博士后期间主要研究连续时间平均场博弈和平均场控制问题，以及这些理论工具在相互保险、养老金、微观经济学等实际问题中的应用。

来到苏州大学以后，我的兴趣主要包括平均场博弈在金融与微观经济学中的应用、最优传输问题在运营管理中的应用、最优合约问题、连续时间因果最优传输问题等。

已发表的论文：

[1] Linlin Tian, Yixuan Tian, Bohan Li, Guoqing Li. Optimal investment problem in a renewal risk model with generalized Erlang distributed interarrival times[J]. Mathematics and Financial Economics, 2026: 1-23.

[2] Nhan-Phu Chung, Jinhui Han, Bohan Li, Zehao Li. Unbalanced optimal total variation transport: A theoretical approach to spatial resource allocation problems[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2026, 38: 51709-51741.

[3] Alain Bensoussan, Joohyun Kim, Bohan Li, Sheung Chi Phillip Yam. Linear Quadratic Extended Mean Field Games and Control Problems[J]. Journal of Optimization Theory and Applications, 2025, 206(2): 50.

[4] Bohan Li, Junyi Guo, Xiaoqing Liang. Optimal monotone mean-variance problem in a catastrophe insurance model[J]. Methodology and Computing in Applied Probability, 2025, 27(1): 7.

[5] Bohan Li, Junyi Guo, Linlin Tian. Optimal investment and reinsurance policies for the Cramér–Lundberg risk model under monotone mean-variance preference[J]. International Journal of Control, 2024, 97(6): 1296-1310.

[6] Bohan Li,Junyi Guo. Optimal reinsurance and investment strategies for an insurer under monotone mean-variance criterion[J]. RAIRO. Operations Research, 2021, 55(4): 2469-2489.

[7] Bohan Li, Junyi Guo. Optimal investment and reinsurance under the gamma process[J]. Methodology and Computing in Applied Probability, 2021, 23(3): 893-923.

主持的科研项目：

国家自然科学基金青年项目（C类）：平均场博弈与相对表现下带控制约束的相互保险投保策略研究，2026.1- 2028.12

讲授课程：

《概率论基础》，采用北京大学出版社、程士宏编著的《测度论与概率论基础》作为教材，内容包括测度论基本知识与高等概率论基本知识

《金融工程原理（双语教学）》，采用机械工业出版社、John Hull著的《期权、期货及其他衍生产品》作为教材，本科主要讲书的前半部分，内容是基本的衍生品定价方法

《金融工程案例分析（双语教学）》，讲John Hull教材的后半部分，内容包括信用风险、复杂衍生品定价、利率衍生品定价等

已毕业学生：黄巍翔、张晔伟、潘徐豪、刘俏谊、李晓艳、朱佶骅、屈礼成

目前学生：王舒蕾、刘君豪、庄丽娜、王捷、房钢、张延、于祥蕾、刘俊妍

我可以在金融随机优化、金融衍生品定价、金融实证分析等方面指导本科生、硕士研究生进行学术研究或撰写毕业论文。欢迎各位同学报考，请将简历和成绩单发到我的邮箱：bhli@suda.edu.cn