基尔大学JanKallsen 教授应邀到中心做报告
时间: 2013-03-04 作者: 浏览次数: 2102
2月25日-3月1日,基尔大学JanKallsen 教授应邀访问苏州大学。2月26日下午,JanKallsen 教授到中心作学术报告,报告会在中心学术报告厅举行,中心教师和学生参加了学术报告会。
JanKallsen 教授为在场师生带来了一场题为《The general structure of optimal investment and consumption with small transaction costs》的精彩学术讲座。JanKallsen教授的报告主要介绍了:研究含交易费用最优投资和消费的一般结构。对于一个安全资产和一个风险资产符合连续随机、随时间变化的动态过程,推导出了简单的近似解。该解说明了偏好、市场以及成本的作用,并且引出了一个隐含交易量的完全动态模型。
3月1日,JanKallsen教授开设了一次以《Models of HJM and LIBOR type for volatility surfaces》为题的讨论班,与中心师生针对该研究进行了深入而热烈的交流讨论。