6月24日上午，英国牛津大学(Oxford University)金融数学与金融工程首席教授(Chair Professor)周迅宇博士应邀来访，为中心的师生们做了题为《等级相关期望效用下的最优保险产品设计》的专题报告。报告中周教授在等级相关期望效用理论框架下利用凹效用函数和S形概率扭曲函数刻画了投资者的投资偏好，并解决了在该模型框架下的最优的保险产品设计，给出了显示解，证明了最优的合约除了赔付免赔额以上较大的损失，也需要覆盖一些较小的损失，这一点和很多产品具有保修合约是一致的。

周迅宇教授简介

周迅宇教授是海外杰出的华人学者。他是国际IEEE协会院士，是国际著名的学术杂志Mathematical Finance、Operation Research等的副主编。他所指导的博士研究生及博士后任教于牛津大学、加州伯克莱分校、香港大学、新加坡国立大学等世界知名大学。周迅宇教授应邀在四十多个国际学术会议上作特别邀请报告及全球三十多所大学作学术讲演，并成功地组织了多届数理金融国际顶级学术会议。特别是他与著名的诺贝尔经济学奖获得者马科维茨(Markowitz)和默里斯(Mirrlees)的合作成果成为“Portfolio Selection”领域研究的国际标志。