2014年3月20日下午三点，同济大学风险管理研究所徐承龙教授应邀来访，并作了题为《随即波动率模型下衍生证券定价的蒙特卡罗控制变量加速技术》的精彩报告。

报告中，徐承龙教授就金融中高维问题的计算所遇到的瓶颈，创新性地提出了基于期望的控制变量方法、基于回归的控制变量方法以及基于条件蒙特卡罗的鞅控制变量方法，从而大大提高了该类复杂金融问题的计算效率。报告期间，徐教授还与中心的老师及同学们进行了相关问题的交流与深入探讨。