2014年11月10日，西南财经大学经济数学学院院长向开理教授、副院长马敬堂先生一行四人访问中心，和中心主任王过京教授关于金融工程学科建设进行了深入的探讨。会后马敬堂教授给中心师生作了题为《Convergence rates of moving mesh Rannacher methods for PDEs of Asian options pricing》的专题报告。马敬堂教授是国际上是数值计算和计算金融领域的知名专家，曾先后在香港浸会大学、加拿大西门菲莎大学以及中科院任职，现为西南财经大学海外博士年薪制教授。亚式期权是一种重要的金融衍生产品，算术平均亚式期权的定价一般是没有显示表达式的，因为这是一种路径以来期权，通常的差分方法计算效率也较低。马敬堂教授在其报告中利用移动网格隐式差分格式讨论了算术平均亚式期权价格的计算方法，并给出该算法的收敛速度。马教授报告逻辑严谨，思路清晰，并在报告后与中心师生进行了热烈的学术交流和讨论。