Optimal portfolios with random endowment: martingale optimality principle and BSDEs
时间: 2011-04-10  作者:   浏览次数: 2097
Optimal portfolios with random endowment: martingale optimality principle and BSDEs
时间：2011年4月12日2:00-4:00 报告人：Dr Gechun Liang 报告地点：维格堂113
金融工程研究中心学术报告
题目: Optimal portfolios with random endowment: martingale optimality principle and BSDEs
报告人: Dr Gechun Liang, Oxford University
时间: 2011年4月12日（周二）下午2:00-4:00
地点：维格堂113
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