报告主题：随机波动率模型下的衍生证券定价的蒙特卡罗控制变量加速技术

报 告 人：徐承龙 教授（同济大学风险管理研究所）

报告时间：2014年3月20日下午3：00－5：00

报告地点：览秀楼105学术报告厅

报告摘要：

针对金融中重要的一类模型：随机波动率模型下的衍生证券蒙特卡罗定价加速方法进行了研究，分别提出了几种不同的控制变量加速技术：基于期望的控制变量方法、基于回归的控制变量方法以及基于条件蒙特卡罗的鞅控制变量方法等。与普通的蒙特卡罗方法相比，大大节省了计算时间。而且由于金融中许多问题往往是高维的，用偏微分方法模型进行计算会遇到计算量大的瓶颈，从而无法计算，而蒙特卡罗控制变量加速技术具有计算量与维数无关的特性，大大提高了计算效率。