基于t-copula下信用资产组合风险度量
时间: 2014-06-04 作者: 浏览次数: 1376
报告主题:基于t-copula下信用资产组合风险度量
报 告 人:陈荣达,浙江财经大学金融学教授
报告时间:2014年6月17日下午4:00-5:30
报告地点:览秀楼105学术报告厅
演讲人介绍:
陈荣达,男,浙江财经大学金融学教授、管理学博士。2004年12月毕业于华中科技大学。浙江省高校中青年学科带头人、浙江省人文社会科学重点研究基地“应用经济学”金融学方向负责人、中国金融学年会常务理事、中国金融工程学年会常务理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、中国数量经济学会理事。
主持国家自然基金项目2项、省部级项目2项,获浙江省哲学社会科学优秀成果三等奖1项、浙江省高校科研成果2项(其中一等奖1项、三等奖1项)。在《Economic Modelling》、《Physica A》、《Plos one》、《Mathematical Problems in Engineering》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文40余篇,其中SSCI、SCI收录6篇,EI收录12篇。出版专著2部。
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