报告题目：不均衡数据分类和违约金字塔原理的小企业债信评级模型

报告时间：2017年3月9日下午4:00- 5:00

报告地点：览秀楼105学术报告厅

报告人：石宝峰博士

报告者简介

石宝峰于2014年获得大连理工大学金融工程专业博士学位， 师从迟国泰教授，目前任教于西北农林科技大学经济管理学院。石博士在中小型企业信用评级方面取得了高质量和具有原创新性的成果，发表了一系列高水平的学术论文。主持科研项目8项，参与国家级科研项目4项，也参与省部级科研项目4项，同时参与的商业银行类科研项目4项。 积累了大量的理论联系业界的经验。

报告摘要：

债信评级是评价一笔债务偿还的可能性或违约损失率。由于小企业贷款存在风险高、额度小、财务数据不真实等特点，使商业银行无法准确对小企业贷款的信用风险进行科学评估。因此中小型企业的信用评级一直是困扰全球金融行业从理论到实践的最重要和最困难的问题。本讲座从业内部财务因素、企业外部宏观环境、抵质押担保等七个准则海选小企业信用风险评价指标。根据准则内相关分析进行第一次筛选，避免遴选出的指标反映信息重复；根据指标能否显著区分违约与非违约状态进行第二次筛选，保证遴选出的指标都能对企业是否违约进行显著区分。根据违约样本和非违约样本之间差距越大、权重越大的思路，利用费舍指标权重对评价指标进行赋权，构建了具有显著区分违约能力的信用评分模型。以各等级违约损失率严格递增为约束条件、以相邻等级违约损失率之间差距最小为目标函数，构建了小企业信用等级划分模型。