课程编号：563510

课程中文名称：金融工程案例分析

课程英文名称： The Practice of Financial Engineering

课程性质：专业课                 学分： 3      总学时：54学时    

课程负责人：袁先智

小组名单：钱晓松、李丹丹

面向对象：硕士研究生（专业硕士、学术硕士）、博士研究生

预备知识：金融工程原理、金融数学、金融统计、计算机编程

课程学习目的与要求：

学习目的：本课程是一门以金融工程关于定价模型和风险计量模型实际应用的核心课程。是金融工程、金融数学专业方向的专业课，也是金融工程原理课程的实践深入。通过本课程的学习，应使学生掌握运用金融工程原理、金融数学、金融数学、金融统计中的随机分析方法，偏微分方程数值方法，统计方法对金融衍生产品进行定价模型的开发；能够掌握市场风险模型和信用风险模型的开发技能；掌握风险识别、度量、管理的基本方法；掌握保值和套利的基本原理和方法。并通过一系列案例分析，使学生能够运用这些方法和原理，管理掌握五大市场（利率、外汇、大宗商品、股票市场、信用贷款（对公和零售）中的市场风险和信用风险；同时了解监管机构对银行风险管理的基本要求；能够进行金融新理财产品设计。 通过本课程学习，培养学生运用所学金融学的理论知识去分析和解决金融实际问题的动手能力。

要求：通过本课程的学习，学生应该比较全面掌握衍生品定价模型开发的技术和技能； 熟悉掌握市场风险，信用风险和操作风险模型的使用和开发。重点在市场，信用和操作风险模型系统本身和对应的金融衍生品模型的开发和应用知识的掌握。

 主要内容与学时安排：

考试形式：

闭卷考试（考试50%+平时40%+课堂表现10%）

主要参考文献：

教学用书：

1.《期权、期货及其他衍生产品》（第8版），John Hull著，王勇，索吾林译，机械工业出版社， 2012年。

2.《金融工程原理》课堂讲稿（未出版）-草稿，袁先智，课堂讲稿（未出版），2012-2013年。

3.《金融工程案例分析》-课堂讲稿-草稿，袁先智，2012-2013年（未出版）。

4.《风险管理和金融机构》（第3版），John Hull著，王勇等译，机械工业出版社，2013年出版。

参考书目：

1.《期权定价的数学模型和方法》（第2版），姜礼尚等著，高教出版社，2007年。

2.《金融衍生品定价的数学模型与案例分析》，高教出版社，2008年。

3.《金融风险测量和全面风险管理——理论、应用和监管》，陈公越，于盟，许威著，上海科学技术出版社， 2011年。

注：教学书目与参考书目均用当前发行的最新版本。