性别:

男

研究方向:

保险精算、金融数学

出生年月:

1996年12月

联系方式:

y.yang@suda.edu.cn

本部览秀楼108办公室

最后学历:

博士研究生

毕业学校:

苏州大学

介绍:

教育背景

2019 - 2025, 苏州大学, 经济学博士

2023 - 2024, 布鲁塞尔自由大学, 联合培养

2015 - 2019, 苏州大学, 经济学学士

研究兴趣

保险与再保险理论及实践

投资组合优化与资产配置

风险度量方法与风险管理策略

统计建模与机器学习在金融中的应用

金融衍生品定价与风险分析

已发表论文

[1] Yang, Y.,   Wang, G., & Yao, J. (2024). Time-consistent reinsurance-investment games   for multiple mean-variance insurers with mispricing and default risks.   Insurance: Mathematics and Economics, 114, 79-107.

[2] Yang, Y., Wang, G., Yao, J.,   & Xie, H. (2025). A generalized tail mean-variance model for optimal   capital allocation. Insurance: Mathematics and Economics, 122, 157-179.

[3] Yang, Y.,   Wang, G., & Yao, J. (2025). Tail moments and tail joint moments for   multivariate generalized hyperbolic distribution. Journal of Computational   and Applied Mathematics, 457, 116307.

[4] Yin, C.,   Yao, J., & Yang, Y. (2024). Hessian and increasing-Hessian orderings of   multivariate skew-elliptical random vectors with applications in actuarial   science. Statistical Papers, 65(7), 4715-4744.