报告人：陈增敬 教授 山东大学

报告时间：2023.06.12(周一) 10:00-11:30

报告地点：金融工程研究中心105报告厅

报告摘要：

For the Bernoulli bandit problem, Nouiehed and Ross proposed a conjecture thatthe strategy ofalways playing the arm with a higher probability of being the bestarm, stochastically maximizes the number of wins. In this talk, we consider thetwo-armed bandit problem with more general distributions and a utility function.We confirm this conjecture by proving a stronger result: if the agent playing thebandit has a utility function, the above strategy is still optimal, if and only if theutility functionsatisfies reasonable conditions.

个人简介：

陈增敬，教授，博士生导师，山东大学数学学院院长，山东大学齐鲁证券金融研究院院长，2001年获教育部、国务院学位办全国百篇优秀博士论文奖，2003年获国家杰出青年基金，2004年入选人事部等七部委“首届新世纪百千万人才工程”国家级人选，2004年获山东省自然科学三等奖，2004年被教育部聘为“长江学者”特聘教授。研究方向为金融数学、计量经济学、概率统计、倒向随机微分方程。在概率论顶级期刊 Annals of Probability，Stochastic processes and their applications等发表多篇论文。尤其是2002年与Larry Epstein 合作的论文《连续时间下的模糊性、风险和资产收益》第一次清晰划分了模糊性与风险，该论文发表在经济学三大期刊Econometrica，至今仍是大陆培养学者在该期刊发表的唯一一篇论文。该论文也获得了国内最高经济学奖：2011年获第十四届孙冶方经济科学奖。陈教授也是获该奖的唯一一位数学教授。