报告人：上海交通大学，林一青副教授

时  间：2023年7月11日，星期二 9:30-10:30

地  点：览秀楼 105报告厅

报告摘要：

我们将介绍包含均值反射的G-布朗运动驱动的系数平方增长型的倒向随机微分方程，并给出一些金融应用。在报告中，我们将讨论上述方程的存在唯一性以及相应的解的表示和估计。通过不动点原理和theta-方法，我们可以将方程的适定性问题从终端有界的情形扩展到无界的情形。本报告基于与顾子昊和徐坤的共同研究。

个人简介：

林一青，上海交通大学数学科学学院副教授。2013年在法国雷恩一大和中国山东大学获博士学位，之后在奥地利维也纳大学和法国巴黎综合理工学院工作，2018年加入上海交通大学。主要研究方向是非线性随机分析和不完备市场上的效用最大化问题。