报 告 人：刘国欣教授

报告地点：苏州大学金融工程研究中心 105学术报告厅

报告时间：2019年11月17日9:00-10:00

Abstract：It is in general a hard task to obtain the value function and the optimal dividend strategy in dividend problem. As we know, the results on algorithm for value function and optimal strategy are relatively poor in existing literature. Motivated by Albrecher et. al. (2017), in which an iterative approach of value and strategy is discussed in dealing with optimal dividend strategies for two collaborating insurance companies, In this talk, a policy iteration algorithm for optimal multi-band strategy is presented for the dividend problem of an insurance company under Cramr-Lundberg risk model in this paper. The algorithm is explained by numeral examples.

报告人简介：刘国欣教授现任职石家庄铁道大学教授、博士生导师、副校长。刘国欣教授早期主要从事极限定理的研究，在相依情形的Kolmogorov三级数定理、非齐次马氏链泛函的强大数定律的研究中作出了贡献。曾获河北省科技进步三等奖。1995年转向应用随机过程领域，在逐段决定马氏过程（PDMP）的研究中取得成果。逐段决定马氏过程（PDMP）在随机控制系统、排队论、风险理论等诸多领域有着广泛的应用。获1999年度湖南省优秀博士论文一等奖；2001年湖南省科技进步一等奖。曾主持参与国家自然科学基金项目：相依变量的极限理论，逐段决定马列氏过程的测度变换理论及在风险理论中的应用，工程分析与优化方法相结合研究多工厂水网络集成，保险中的逐段决定马氏过程控制理论。河北省自然科学基金项目：逐段决定过程及其在风险理论中的应用。河北省博士基金项目：逐段决定马尔可夫过程的一般理论及其应用。最近与侯振挺合著英文专著《Markov Skeleto Processes. Science Press &》被列入邱成桐与王元主编Advanced Mathematics系列即将由科学出版社与美国International Press联合出版。发表论文20余篇，出版《逐段决定马尔可夫骨架过程》等两部专著，教材一部。

2007年荣获天津市五一劳动奖章。