报告题目：Free Boundaries of Credit Rating Migration in Switching Macro Regions

报告人：梁进教授（同济大学）

报告时间：2019年5月15日上午10:30-11:30

报告地点：金融工程研究中心105报告厅

报告摘要：In this talk, under the structure framework, a valuation model for a corporate bond with credit rating migration risk and in a macro regime switch is established, where the region switch is considered by reduced form model. The model turns to a free boundary problem in a PDE system. By PDE techniques, the existence, uniqueness and regularity of the solution are obtained. Furthermore, numerical examples are also presented.

报告人简介：梁进教授，北京大学理学博士，现任同济大学数学科学学院教授，博士生导师，从事金融数学的教学与研究，在金融二叉树方法最佳收敛速率、信用衍生品定价和碳排放的优化等研究领域发表过70余篇国际国内高水平学术论文，主持多项国家级科研项目、品牌课程与示范课程；与此同时，梁进教授又是一位充满浪漫主义情怀与文艺气息的杂家：除了写过多本专著、教材和译著外，还出版了《淌过博物馆》《如河的行板》和《数学与名画》等多部散文集，她是科学网上著名的博主，写作内容涵盖教学、科研、人文、旅行等多个领域。