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报告题目：金融工程的应用与发展-兼论Sequential Compound Option与Complex Chooser Option主讲人：凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 李孟育博士时间：2022年5月6日（星期五）下午2:00--3:00地点：https://meeting.tencent.com/dm/8dlhxICEoGlh 主办单位：金融工程研究中心报告摘要：本演讲内容由金工应用分类开始讲起，内容涵盖以下几个部份:(1)基础期权应用，包括反向对角价差的损益两平价位求算，应用模型在场内期权套利的方法等(2)Sequential Compound Option在实物期权的应用(3)Complex Chooser Option定价与应用(4)发展趋势主讲人简介：李孟育博士现任凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司研究部金融工程中心经理，台湾新竹交通大学信息管理博士(双辅修: 统计、应用数学)，杭州市上城区2018、2019年金融人才(E级)，浙江大学工程师学院兼职校外企业讲师、浙江财经大学硕士班研究生社会导师，原南华期货研究所高级副总裁、量化团队负责人，原台湾公立嘉义大学财务金
报告题目：An Investment Theory with Lags and Adjustment Costs主讲 人：香港科技大学蒋为教授时间：2022年5月10日（星期二）上午9:00--10:00地点：https://meeting.tencent.com/dm/aU6Bg97tjxeT主办单位：金融工程研究中心报告摘要：We propose a stochastic control model to study corporate investment with generalized investment frictions, including investment lags and various of adjustment costs. We find that the dominance of the “good news principle” or “bad news principle” is determined by the joint effect of investment lags and adjustment costs, reconciling t
报告题目：An Equilibrium Model for the Cross-Section of Liquidity Premia主讲人：香港中文大学杨晨教授时间：2022年4月6日（星期三）上午9:30--10:30地点：https://meeting.tencent.com/dm/olxYudSkPnbc主办单位：金融工程研究中心报告摘要：We study a risk-sharing economy where an arbitrary number of heterogenous agents trades an arbitrary number of risky assets subject to quadratic transaction costs. For linear state dynamics, the forward-backward stochastic differential equations characterizing equilibrium asset prices and trading strategies in this context
题目：Dynamic programming principle for a controlled FBSDE system and associated extended HJB equation报告人：杨淑振教授，山东大学 中泰证券金融研究院时间：2022.03.14(周一) 9:30-10:30地点：金融工程研究中心腾讯会议：790-909-509报告摘要：This paper investigates the dynamic programming principlefor a general stochastic control problem in which the state processes are described by aforward-backward stochastic differential equation (FBSDE). Using the method of S-topology, we show that there exists an optimal control for the value function. Then a dynam
题目：Recent results on optimal portfolioliquidation报告人：Ulrich Horst，Humboldt-University Berlin时间：2022.02.24(周四) 16:30-18:00 (Beijing time)地点：金融工程研究中心Zoom ID: 67604990945 Code: 308957摘要：We review recent results on optimal portfolioliquidation in general stochastic settings. Starting with a brief review of single player models, we discuss both finite player models and mean-field game models. 报告人简介https://www.applied-financial-mathematics.de/ulrich-horst
题目：Liquidation games with self-exciting order flow报告人：Ulrich Horst，Humboldt-University Berlin时间：2022.02.25(周五) 16:30-18:00 (Beijing time)地点：金融工程研究中心Zoom ID: 67604990945 Code: 308957摘要：This talk will be on two models on liquidation games with self-exciting order flow where a large investor’s trading activity triggers child orders whose dynamics is described by a Hawkes process with exponential kernel.报告人简介https://www.applied-financial-mathematics.de/ulrich-horst
Title: Exploring intrinsic structured sparsity in convex composite programmingSpeaker：Dr. Meixia Lin, National University of SingaporeDate: 2022.02.12, 14:00-15:00腾讯会议：499-260-871Abstract:Convex optimization models have been widely used in many applications such as machine learning and data science. However, the huge computation for the involved potentially large-scale problems has prevented their deployments in resource-limited devices. In our work, we design efficient second-order algorithms f
报告题目:Persistence of Winning Streaks: New Perspective on Momentum报告 人：蒋萍萍香港中文大学（深圳）经管学院博士后报告时间：2021年12月23日上午10:00-11:00报告地点：览秀楼211教室Abstract:Winning streaks appear frequently in many financial markets including equity, commodity, foreign exchange, real estate, etc. They are manifestations of the well-studied concept of price momentum in behavior finance literature. However, none of existing asset pricing models captures the feature of persistent maxima: financial indices frequently report record
Title: Dual Coin System and the Decentralised ExchangeAbstract:This work is motivated by a phenomenon in the cryptocurrency market. With the increasing price of Ethereum (ETH), the transaction cost of online activities becomes more and more expensive, which discourage the use of transactions supported by ETH. The same problem happens to other cryptocurrency based on “virtual machine” blockchain. In this paper, we propose a dual coin system and a decentralised exchange market, where we will intro
报告题目：金融工程专业研究生职业发展规划主讲人：董昆林凯美瑞德（苏州）信息科技股份公司创始人时间：2021年12月10日下午2:00-3:30地点：苏州大学本部天元讲堂报告摘要: 1、近年苏大金融工程专业硕士毕业生的就业去向回顾及思考；2、职业发展规划需要考虑哪些问题？3、未来金融工程专业同学职业发展有哪些机会？4、在校期间应该做哪些准备？5、QA个人简介：董昆林，凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司创始人；MBA, The Business School of the Netherlands, Nijenrode University、管理工程硕士，天津大学管理学院。约7年天津大学教学；8年Rabobank International工作（荷兰、香港、北京）；3年投资银行（ECM）；10多年创业+投资工作经历。
报告题目：衍生产品走进高端财富管理市场主讲人：国联证券股权衍生品业务部蔡大力时间：2021年12月12日（星期日）下午2:00--3:00地点：腾讯会议303-873-033 报告摘要: 衍生品作为金融市场中的重要工具，不仅能够帮助投资者进行风险管理，同时也具有价格发现的功能。近些年，衍生产品正在大踏步地迈进高端财富管理市场，是市场上最热门的明星产品之一。在这次报告中，我将从以下四个方面来介绍衍生品在高端财富管理市场的发展和现状：1、资管新规后居民财富配置的新态势；2、雪球产品解决高息资产的信用风险难题；3、指增产品实现一份投资两份回报；4、衍生产品是高端券商产品谱系的重要一环。个人简介：蔡大力，国联证券股权衍生品业务部主管，苏州大学金融工程研究中心硕士研究生(2011级)。主要负责衍生产品策略服务和发行管理，曾获得交易所举办的最佳分析师奖等，对最近业界热门的“雪球结构化产品”有丰富地开发和管理经验。
报告题目：Closed-form analytical solutions for optimal pension management under the CEV model报告时间：2021年12月8日（周三）上午10:10-11:00 报告地点：腾讯会议，763599617摘要：This paper considers the optimal management for both the defined-benefit (DB) and defined-contribution (DC) pension plan in a continuous time framework under the CEV model. In particular, analytical solutions for both plans with general utility functions are derived for the first time. The current solutions are written in the form of Taylor’s series expan
报告题目：资管新规整改后理财市场何去何从报告人：戴欢欢，东吴基金苏州分公司总经理报告时间：2021年12月10日10:00-11:00报告地址：腾讯会议号790 130 479摘要：2021年年底，资管新规过渡期将正式结束，各方关注度仍在持续增加。截至今年三季度末，银行理财市场存续规模近28万亿元，在这场为期四年的转型大考中，银行理财净值化转型进展如何，能否如期完成整改？资管新规过渡期结束后行业还将面临哪些转型？本次讲座邀请苏州大学金融工程中心产业教授戴欢欢为主讲嘉宾，结合自身在资管行业的实战经验，与同学分享对资管行业发展的看法。讲座也期望搭建一个共同交流平台，给同学带来学术研究参考素材的同时，为未来职业规划提供借鉴。报告人介绍：戴欢欢，北京大学理学学士，中国人民大学金融工程硕士，2013年入选江苏省“333工程”高层次人才培养工程，2015年入选江苏省第三批产业教授，担任中国人民大学苏州校区职业导师。曾任东吴证券金融工程研究员，研究所所长助理，东吴基金产品策略部总经理，上海新东吴优胜资产管理有限公司董事，现担任东吴基金苏州分公司总经理，负责基金产品的研发及市场拓展工作。
报告题目：智能制造与企业创新报告时间：2021.12.10上午9：30-10：30报告人：权小锋苏州大学东吴商学院教授，博士生导师报告人简介：权小锋，苏州大学东吴商学院教授，博士生导师。苏州大学资本运营与风险控制中心主任，苏州大学人文社科优秀学术团队带头人，国家社会科学基金重大项目首席专家，霍英东优秀青年教师基金获得者。中国工业经济联合会专家委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国人民大学金融风险管理学科外聘专家，江苏省科技厅高新技术企业认定评审专家和江西省软科学基金会审专家，北京融智企业社会责任研究院特约研究员，中国工业经济联合会企业社会责任智库专家。入选财政部全国会计学术高端人才、江苏省“社科英才”、江苏省首届“青年社科英才”、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师人才项目。曾在纽约大学斯特恩商学院、兰开斯特大学管理学院和香港中文大学经济与金融研究所访问学习。已在《经济研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《Journal of Business Ethics》、《Journal of Banking and Finance》、《Journal of Knowl
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