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演讲人：姚红慧时间：2019.11.20下午3：30-5:00地点：文思楼403教室演讲人介绍：姚老师，内蒙古财经大学研究员，兴发集团公司财务负责人，2018年全国财税公益人物获得者，管理会计大讲坛嘉宾老师，认证全国高校创新创业教练。曾任政府机关审计项目负责人，高校研究员、国企、民营企业集团财务总监、合规管理总负责人、监事等，倡导通过专业知识转移将经验应用于实践，并传递给企业管理团队，保持企业财务管理往健康、合规化轨道上发展，与不同的职位人员易沟通，形成执行力；并着眼于为企业带来真正的价值。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨在搭建一个高端的交流平台，帮助师生获取最新、最权威的信息，理解、借鉴科学的思维及方法，推动学术研究的发展。
报告人：石玉峰教授，山东大学山东财经大学时间：2019.11.18(周一)10:00-11:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：本报告介绍大数据和机器学习算法在量化投资的若干领域的应用，以及形成产品的技术成果。报告人简介：石玉峰，山东大学数学学院及金融研究院教授、博士生导师，风险管理与量化投资研究所所长，山东财经大学特聘教授兼任山东财经大学统计学院院长及大数据与指数研究院院长，喀什大学客座教授。山东省统计专家咨询委员会委员，山东省大数据研究会会长，山东省统计学会副会长，山东省应用统计学会副会长，中国统计学会常务理事，中国商业统计学会常务理事，山东省人工智能学会常务理事，淄博市现代金融发展研究院特聘专家。1998年毕业于山东大学应用数学（金融数学）专业获博士学位。同年留校任教。2000年9月聘为副教授，2006年聘为教授。2014年7月被山东财经大学聘为特聘教授兼任统计学院院长。作为负责人主持承担国家自然科学基金五项、发改委蓝黄“两区”重大课题等省部级以上项目十余项，是教育部创新团队及国家自然科学基金委“金融数学”创新群体核心成员。在国内外学术杂志发表论文四十多篇，其中SCI
报告人：刘国欣教授报告地点：苏州大学金融工程研究中心105学术报告厅报告时间：2019年11月17日9:00-10:00Abstract：Itisingeneralahardtasktoobtainthevaluefunctionandtheoptimaldividendstrategyindividendproblem.Asweknow,theresultsonalgorithmforvaluefunctionandoptimalstrategyarerelativelypoorinexistingliterature.MotivatedbyAlbrecheret.al.(2017),inwhichaniterativeapproachofvalueandstrategyisdiscussedindealingwithoptimaldividendstrategiesfortwocollaboratinginsurancecompanies,Inthistalk,apolicyiterationalgorithmforoptimalmulti-bandstrategyispresen
演讲人：薄根荷主题：国际化品牌的引入及本地化投资发展演讲人：周国兵主题：量化投资时间：2019年11月13日15:30-18:00地点：文思楼403教室演讲人介绍：薄根荷先生曾担任国内知名大学讲师，国际管理咨询公司策略顾问；于2001年加入瑞安房地产，先后担任经济分析、业务发展、及参与和领导大连天地、创智天地等知识社区项目，任瑞安房地产知识社区和业务发展副总经理等职；之后加入万科集团，任上海万科产城发展有限公司副总经理，负责其投资业务及城市更新业务单元，同时担任上海万宁文化创意产业发展有限公司总经理，领导“上生新所”项目发展；薄先生曾多次创业，联合创办“蜜柚空间”联合办公、上海恺邻健康投资有限公司及SuperPark超级乐园。周国兵先生专注数据挖掘与算法研究，熟悉各种算法在金融业运用；曾在新浪，中国大地保险，国内top50私募工作，受聘于黑马程序员，在上海、苏州许多高校讲授python人工智能课程。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果
时间：10月14日上午10:00-11:00报告人：王鹤菲中国人民大学国际学院金融学教授地点：览秀楼105学术报告厅摘要:本讲座介绍主流资产配置思想的时代变迁和smartbeta产品的盛行，回顾因子投资的理论基础，初步探索因子配置在A股市场的有效性和宏观经济对于因子的影响。报告人简介：王鹤菲，中国人民大学国际学院金融学教授，苏州校区金融大数据实验室主任，现任中国人民大学国际学院金融系教授，于2005年获得斯坦福大学商学院金融系博士，统计系硕士，大学本科一年级就读于北京大学计算机系，后转入美国韦尔斯利女子大学，获得计算机和数学双学位。博士毕业后在美国伊利诺伊大学商学院金融系任教，并获得优秀教师奖，多次获得伊利诺伊大学研究基金和芝加哥商品交易所研究基金：于2009年在美联储芝加哥银行任访问经济学家，参与美国次贷危机前商业银行发放不良贷款的研究工作；于2012年在中国投资有限公司任量化研究员，协助主持投资部门的绩效评估，开发尾部风险预警模型等工作。王鹤菲博士的研究方向为公司金融理论，动态资产配置理论和市场微观结构理论的研究。曾任多个国际会议的学术委员和分会主席，应邀在美联储，美国财政部货币司
题目：Absenceofarbitragerevisited报告人：MartinSchweizer，ETHZurich时间：2019.09.10(周二)16:00-17:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：Weproposeanewapproachtodefiningandcharacterisingabsenceofarbitrageinawaywhichdoesnotdependonanapriorichosennumeraire.Inotherwords,welookforasetupwherethechoiceofaccountingunitsdoesnotchangethenotionofabsenceofarbitrage.Inspirit,thisissimilartoKabanovsapproachtomodellingmarketswithtransactioncosts.Thekeyideaisthatthecomparisonbasisforaprofitisnolongerwealth,whichisnumeraire-dependent,butac
题目：RobustEquilibriumControl-measurePolicyforaDCPensionPlanwithState-dependentRiskAversionunderMean-varianceCriterion报告人：陈志平教授，西安交通大学数学与统计学院时间：2019.08.28(周三)14:30-15:30地点：金融工程研究中心205摘要：Inreality,whenfacingadefinedcontribution(DC)pensionfundinvestmentproblem,thefundmanagermaynothavesufficientconfidenceinthereferencemodelandratherconsiderssomesimilaralternativemodels.Inthispaper,weinvestigatetherobustequilibriumcontrol-measurepolicyforanambiguity-averseandrisk-aversefundmangerunderthemean-variance(
报告题目：GeneralizedLinearModelsandPurePremiumModelinginCarInsurance报告人：南开大学张连增教授报告地点：苏州大学金融工程研究中心105学术报告厅报告时间：2019年7月11日下午16:30-17:30报告摘要：回归建模是精算预测建模的重要组成部分。在非寿险精算领域尤其在车险定价问题中，以广义线性模型(及广义可加模型)为代表的回归建模方法已经得到了广泛的应用。最近几年，广义线性模型在非寿险定价领域的精算应用研究已经成为研究热点。本报告首先介绍广义线性模型的基本理论，在此基础上，借助于车险数据，分别对车险索赔频率和索赔强度进行建模，进而得到车险纯保费。数值结论都由软件R来得到。个人简介：张连增，理学博士。南开大学金融学院精算学系主任、教授、博导，中国精算师协会正会员。墨尔本大学、滑铁卢大学、洛桑大学等高校访问学者。研究方向主要包括精算风险理论、非寿险精算统计建模、机器学习精算应用等，多次受邀参加学术会议并作报告。已有20多年的高校教学科研工作经历，一直专注于精算教学与科研工作。主持国家自然科学基金和中国保监会课题，及校内高校基本科
报告题目：AnOptimalInvestmentProblemunderCorrelatedNoises:Risk-SensitiveStochasticControlApproach报告人：史敬涛教授时间：2019.7.3(周三)10:00-11:00地点：金融工程研究中心105报告摘要：Thistalkisconcernedwitharisk-sensitivestochasticcontrolproblem,motivatedbyanoptimalinvestmentproblemundercorrelatednoisesinthefinancialmarket.Anewstochasticmaximumprincipleforthiskindofproblemisobtainedfirst,wheretheadjointequationsandmaximumconditionheavilydependontherisk-sensitiveparameterandthecorrelationcoefficient.Thenthetheoreticalresultisapplied
演讲人：刘志刚主题：科创板的投资逻辑、估值与公司金融伦理时间：2019年6月19日19:00-20:30地点：文成楼211教室演讲人介绍：刘志刚老师是金融工程研究中心兼职研究员，硕士生导师，嘉兴济嵩投资管理公司创始管理合伙人。投资经验丰富。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨在搭建一个高端的交流平台，帮助师生获取最新、最权威的信息，理解、借鉴科学的思维及方法，推动学术研究的发展。
报告人：赵进钢教授，加拿大萨省大学时间：2019年6月24日下午15:00-16:30地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要:通过回顾博弈论简史介绍博弈论里的三种基本解即纳什均衡（Nashequilibrium）、核（core）、分和解（hybridsolution）,并将通过汇报作者近期论文ThreeLittle-knownandyetstillSignificantContributionsofLloydShapley(GamesandEconomicBehavior2018)重点讨论对博弈论（主要是非合作博弈论）的一些误解，鼓励听众对博弈论协会提供的博弈论官方定义进行挑错，若时间允许还将探讨博弈论的发展趋势。主讲人简介：赵进钢教授本科毕业于北京航天航空大学数学与系统科学学院(77级)、硕士毕业于中国人民大学数量经济学专业(81级)、博士毕业于耶鲁大学经济系(92年)，现任加拿大萨省大学经济学终身教授。他在博弈论、产业组织等领域取得多项创建性成果，所创建的分合解(hybridsolution，GamesandEconomicBehavior1992)包含了纳什均衡和合作解为两个
报告人：曾燕教授，中山大学岭南学院和金融工程与风险管理研究中心时间：2019.06.21(周五)9:30-10:30地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：本文运用理论模型分析了预售众筹中创业者夸大产品质量的行为及其预防措施。首先，构建了预售众筹发起阶段与销售阶段的理论决策模型；其次，求解模型得到了创业者的最优众筹价格及向投资者承诺的产品质量，分析了创业者夸大产品质量的动机；再次，在此基础上设计了由保证金与信用约束组成的预防措施，分析了预防措施对创业者夸大产品质量行为的预防效果。研究结果表明：在无预防措施情形下，创业者会向投资者夸大产品质量以获得众筹成功与追求收益最大化；众筹平台收取保证金虽能对创业者夸大产品质量行为起到预防作用，但预防效果有限；增加信用约束能弥补保证金措施的缺点，提高预防措施的预防效果。最后，本文通过数值算例进一步阐述了理论模型所得到的相关结论。报告人简介曾燕,男，中山大学岭南学院教授、博士生导师。其主要从事金融工程、风险管理、保险精算、数字普惠金融与金融经济学等领域的研究，曾在美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、新加坡国立大学、香港大学访问，是国家社科
报告人：陈媛媛南京大学金融与保险学系时间：2019.6.21(周五)14:00-15:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：Margincalculationforderivativemarketshasbecomeincreasinglyimportantafterrecentfinancialcrisises,astheexistingprevalentmargincalculationmodelssufferfromthepro-cyclicalissue.Weproposeinthispaperastrategy-basedinitialmarginmodelandfurtherincorporateitwiththeprevalentinitialmarginmodelstocounterpro-cyclicalityforbalancedoptionportfolios,inwhichthenumberoflongpositionsequalstothatofshortpositionsrespectivelyinthecallsandputs.Weintrodu
Speaker:ProfMinDAI,NationalUniversityofSingaporeDate:2019/06/04,Tuesday,4:00-5:30Venue:览秀楼105Abstract:Theproblemsofnon-concaveutilitymaximizationappearinmanyareas,suchasinbehavioreconomics,incentiveschemes,andgoalproblems.Thestandardapproachtosolvingtheseproblemsistousetheconcavificationprinciple.Weprovideaframeworkforsolvingnon-concaveutilitymaximizationproblems,wheretheconcavificationprinciplemaynotholdandtheutilityfunctionscanbediscontinuous.Inparticular,wefindthataddingportfolioconstraints,w
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