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报 告 人：谢杰华 南昌工程学院 教授报告时间： 2023年12月1日（周五） 18：30-19：30报告地点：#腾讯会议：104 462 053报告摘要：The copula function is one of the most important theoretical tools to model the dependency, which can describe the dependence structure between random variables flexibly, and thus has been widely applied in the areas of insurance, finance and risk management. In the talk, we will present our recent progresses in the copula theory and its applications on Value-at-Risk for multiple risks.报告人简介：谢杰华，教授、北京大学博士、江西省首批“千人计划”领军
主讲人：江南大学陈文婷教授时间：2023年12月1日（星期五）上午10:30--11:30地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：In this talk, the pricing of foreign exchange options is considered under a modified Heston–Cox– Ingersoll–Ross hybrid model. This modified model reserves all the characteristics of the Heston–Cox–Ingersoll–Ross model and also additionally assumes regime switching in the key parameters of the volatility as well as the domestic and foreign interest rates. Even though complicated, we have derived a closed-form pricing formula for fore
报 告 人：任艳霞，北京大学数学学院，北京大学统计科学中心教授, 博士生导师报告时间：2023年11月10日（周五）上午10:00-11:00报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：We review some known results on stationary measures for critical or subcritical Galton-Watson Processes. Then we consider continuous-state branching processes which become extinct almost surely. First, we tackle the problem of describing the stationary measures on (0,∞) for such CB processes. We give a representation of the stationary measure in terms of scale functions of related Levy processes. The
报告人：Song-Ping Zhu教授时 间：2023年12月1日（星期五）15：30 --17:00 地 点：览秀楼105室报告摘要:With Evergrandes recent bankruptcy protection application in the US, my research in the area of pricing Parisian and Parasian options over the past 10 years may help more companies to understand how to properly manage a bankruptcy protection application with the aid of down-and--out Parasian options.With only one character difference between the two words ``Parisian and ``Parasian, pricing an American-style Parasian option is dr
报 告 人：Seva Shneer 报告时间：2023年10月25号 18:30 - 19:30 报告地点：#腾讯会议：966-254-484报告摘要：The current reinsurance market is extremely concentrated. The interconnections among reinsurers can be intertwined due to retrocession (i.e., reinsurance on reinsurance), causing reinsurance spirals. In this paper, we aim at a quantitative understanding of the role of retrocession in the health of reinsurers. To this end, we construct a static insurance–reinsurance network in which insurers purchase reinsurance and reins
报 告 人：Dimitrios G. Konstantinides 报告时间：2023年11月3号 15:30 - 17:00 报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Consider an insurer with d lines of business and the freedom to make risk-free and risky investments. The investment portfolio price process is described as a general càdlàg process. It is assumed that the claim sizes from different lines of business and their common inter-arrival times form a sequence of independent and identically distributed (i.i.d.) random pairs, each pair obeying a particular dependence str
报 告 人：杨舟 教授 华南师范大学报告时间：2023.10.23(周一) 13:30-14:30报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：In this paper, we study the optimization problem of an economic agent who chooses the best time for retirement as well as consumption and investment in the presence of a mandatory retirement date. Moreover, the agent faces the borrowing constraint which is constrained in the ability to borrow against future income during working. By utilizing the dual-martingale method for the borrowing constraint, we derive a dual two-pe
报 告 人：Phillip YamThe Chinese University of Hong Kong报告时间：2023年10月24日星期二 15:00-16:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Modeling collective behaviors of individuals in account of their mutual interactions arisen in various physical or sociological dynamical systems have been one of the major problems in the history of mankind. To resolve this matter, a completely different macroscopic approach inspired from statistical physics had been gradually developed in the last decade, which eventually leads to the primit
报 告 人：Yongzhao ChenThe Hang Seng University of Hong Kong报告时间：2023年10月24日星期二 16:00-17:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Determining the premium of an insurance product for the insured has long been one of the core issues of insurance companies. In this talk, we conduct the first systematic study on the risk premium calibration under the celebrated evolutionary credibility models which had been studied in earlier literature but only for net premium, while this study now simultaneously estimates the process v
报 告 人：袁玲龙 英国利物浦大学数学系讲师报告时间：2023年9月1日星期五 18:40-19:40报告地点：#腾讯会议： 776-284-047报告摘要：独立随机变量和的大偏差问题最早可以追溯到Cramer(1944)用它研究保险中的破产概率。此后这个理论在纯概率和保险领域都经历了深入的发展。这次报告主要讨论的是一类随机变量，即他们的和满足某个广义中心极限定理。当随机变量之和超出了中心极限定理所描述的范围，我们给出出现大偏差的概率，以及在大偏差的情况下，讨论大偏差到底偏得有多远(collective)和这些随机变量的个体行为(individual)。此次报告基于和QuentinBerger (Paris)，Matthias Birkner(Mainz)合作的工作。报告人简介：袁玲龙，英国利物浦大学数学系讲师。主要研究兴趣是随机过程和随机模型的极限性质以及他们的应用。近年来的一些工作被Transactions of American Mathematical Society, Annals of Applied Probability, Stochastic processes an
报告人：山东大学彭实戈院士报告时间：2023年7月17日上午10:30-11:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：We highlight the recent advancements in the theory of nonlinear expectations, where the application of nonlinearities in expectations are systematically employed to enhance dynamical robustness. This approach has emerged as a potent tool for addressing issues related to risk and randomness in situations characterized by uncertain probabilities and probability distributions. Furthermore, we delve into the exploration of significant
报 告 人： 山东大学 彭实戈院士报告时间：2023年7月17日上午9:30-10:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：当代社会涌现出海量的动态数据，其中绝大部分是我们未曾预料到的，而模型不确定性在其中起了主导作用，概率统计理论方法对研究其运动部分规律有直接意义，但是没有办法消除这个方法本身所带来的更高等的分布不确定性。本报告将从原理上阐明非线性期望理论的方法的内容和意义，特别是在解决和处理分布不确定性方面的应用。从而提供一种在分布不确定环境下的有效的风险度量方法。报告人简介：彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士；2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家；2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项；2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力
报 告 人： 山东大学 彭实戈院士报告时间：2023年7月17日上午8:30-9:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：本报告继续介绍非线性期望理论在风险度量中的应用。利用G-期望引入一种模型不确定情形下的风险度量G-VaR。把G-VaR的计算转化为一个HJB方程的求解。通过相似解的方法，给出这个PDE的显式解，进一步给出G-VaR的显式表达。再利用G-VaR做历史数据回测，检验G-VaR的历史表现。并对比其他厚尾分布下的风险度量，说明G-VaR的优越性。报告人简介：彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士；2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家；2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项；2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、
报告人：山东大学彭实戈院士报告时间：2023年7月16日上午9:00-10:00报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：本报告介绍非线性期望理论的主要概念，方法，发展历程及其在金融风险度量和控制领域的应用。特别的，本报告将以G-VaR为金融风险度量的典型例子，具体地介绍传统的（概率分布可确定的假设）风险度量所带来的模型风险，以及为什么非线性期望能够稳健地分析和计算这类高度的Knight不确定环境下的风险度量。从而在复杂多变的金融市场中，给出一种能够稳健度量风险的新型理论工具。报告人简介：彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士；2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家；2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项；2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致
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