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报 告 人：Phillip YamThe Chinese University of Hong Kong报告时间：2023年10月24日星期二 15:00-16:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Modeling collective behaviors of individuals in account of their mutual interactions arisen in various physical or sociological dynamical systems have been one of the major problems in the history of mankind. To resolve this matter, a completely different macroscopic approach inspired from statistical physics had been gradually developed in the last decade, which eventually leads to the primit
报 告 人：Yongzhao ChenThe Hang Seng University of Hong Kong报告时间：2023年10月24日星期二 16:00-17:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Determining the premium of an insurance product for the insured has long been one of the core issues of insurance companies. In this talk, we conduct the first systematic study on the risk premium calibration under the celebrated evolutionary credibility models which had been studied in earlier literature but only for net premium, while this study now simultaneously estimates the process v
报 告 人：袁玲龙 英国利物浦大学数学系讲师报告时间：2023年9月1日星期五 18:40-19:40报告地点：#腾讯会议： 776-284-047报告摘要：独立随机变量和的大偏差问题最早可以追溯到Cramer(1944)用它研究保险中的破产概率。此后这个理论在纯概率和保险领域都经历了深入的发展。这次报告主要讨论的是一类随机变量，即他们的和满足某个广义中心极限定理。当随机变量之和超出了中心极限定理所描述的范围，我们给出出现大偏差的概率，以及在大偏差的情况下，讨论大偏差到底偏得有多远(collective)和这些随机变量的个体行为(individual)。此次报告基于和QuentinBerger (Paris)，Matthias Birkner(Mainz)合作的工作。报告人简介：袁玲龙，英国利物浦大学数学系讲师。主要研究兴趣是随机过程和随机模型的极限性质以及他们的应用。近年来的一些工作被Transactions of American Mathematical Society, Annals of Applied Probability, Stochastic processes an
报告人：山东大学彭实戈院士报告时间：2023年7月17日上午10:30-11:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：We highlight the recent advancements in the theory of nonlinear expectations, where the application of nonlinearities in expectations are systematically employed to enhance dynamical robustness. This approach has emerged as a potent tool for addressing issues related to risk and randomness in situations characterized by uncertain probabilities and probability distributions. Furthermore, we delve into the exploration of significant
报 告 人： 山东大学 彭实戈院士报告时间：2023年7月17日上午9:30-10:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：当代社会涌现出海量的动态数据，其中绝大部分是我们未曾预料到的，而模型不确定性在其中起了主导作用，概率统计理论方法对研究其运动部分规律有直接意义，但是没有办法消除这个方法本身所带来的更高等的分布不确定性。本报告将从原理上阐明非线性期望理论的方法的内容和意义，特别是在解决和处理分布不确定性方面的应用。从而提供一种在分布不确定环境下的有效的风险度量方法。报告人简介：彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士；2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家；2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项；2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力
报 告 人： 山东大学 彭实戈院士报告时间：2023年7月17日上午8:30-9:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：本报告继续介绍非线性期望理论在风险度量中的应用。利用G-期望引入一种模型不确定情形下的风险度量G-VaR。把G-VaR的计算转化为一个HJB方程的求解。通过相似解的方法，给出这个PDE的显式解，进一步给出G-VaR的显式表达。再利用G-VaR做历史数据回测，检验G-VaR的历史表现。并对比其他厚尾分布下的风险度量，说明G-VaR的优越性。报告人简介：彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士；2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家；2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项；2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、
报告人：山东大学彭实戈院士报告时间：2023年7月16日上午9:00-10:00报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：本报告介绍非线性期望理论的主要概念，方法，发展历程及其在金融风险度量和控制领域的应用。特别的，本报告将以G-VaR为金融风险度量的典型例子，具体地介绍传统的（概率分布可确定的假设）风险度量所带来的模型风险，以及为什么非线性期望能够稳健地分析和计算这类高度的Knight不确定环境下的风险度量。从而在复杂多变的金融市场中，给出一种能够稳健度量风险的新型理论工具。报告人简介：彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士；2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家；2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项；2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致
报告人：山东大学陈增敬教授报告时间：2023年7月17日下午16:00-17:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：As laser chaos has been proven to be a robust tool to solve the multi-armed bandit (MAB) problem, in this report, we investigate the problem of multiuser dynamic channel assignment using laser chaos in cognitive radio networks with finite channels and users. A novel dynamic channel assignment algorithm with laser chaos series for multiple users, named parallel processing learning with laser chaos (PPL-LC) algorithm, is proposed to
报告人：山东大学陈增敬教授报告时间：2023年7月17日下午14:30-16:00报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：Normal distribution occupies a ”central” position in probability theory. The classical central limit theorem indicates that a group of random variables will uniformly converge to normal distributions under certain conditions. A natural question is whether normal distribution still occupies a ”central” position in quantum theory. To answer this question, this report investigates the central limit theorem for three-state quantum wal
报告人：山东大学陈增敬教授报告时间：2023年7月17日下午16:00-17:30报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：In the security market, there are two pieces of advice that often affect the decisions of stock investors. One is dont put all your eggs in one basket, the other is dont put your eggs in too many baskets. Therefore, an open question is how many baskets should eggs be put in? Although there are much literature trying to solve this problem, there is no satisfactory conclusion due to many different views on the exact criterion betwee
报告人：山东大学陈增敬教授报告时间：2023年7月16日下午14:30-16:00报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：In this talk, we study the asymptotic behavior of dynamic coherent risk measures in general settings regardless of specific representations of the risk measures. In particular, we develop three different types laws of large numbers (LLN) for the average values of portfolios. These LLNs capture the limiting behavior of time-consistent dynamic coherent risk measures under appropriate conditions. Our results apply to general probabil
报告人：山东大学陈增敬教授报告时间：2023年7月16日上午10:00-11:00报告地点：腾讯会议613-412-158报告摘要：The myopic strategy is one of the most important strategies when studying bandit problems. In 2018, Nouiehed and Ross put forward a conjecture about Feldman’s bandit problem (J. Appl. Prob. (2018) 55, 318–324). They proposed that for Bernoulli twoarmed bandit problems, the myopic strategy stochastically maximizes the number of wins. In this paper we consider the two-armed bandit problem with more general distributions and utility
Speaker:Prof. Min Dai, Hong Kong Polytechnic UniversityTime: July 18 (Tuesday), 2023, 15:00-16:30Venue:览秀楼205Abstract:An investor receives utility bursts from realizing gains and losses at the individual-stock level (Barberis and Xiong, 2009, 2012; Ingersoll and Jin, 2013) and dynamically allocates his mental budget between risky and risk-free assets at the trading-account level. Using savings, he reduces his stockholdings and is more willing to realize losses. Using leverage, he increases his s
报告人：上海交通大学，林一青副教授时 间：2023年7月11日，星期二 9:30-10:30地 点：览秀楼 105报告厅报告摘要：我们将介绍包含均值反射的G-布朗运动驱动的系数平方增长型的倒向随机微分方程，并给出一些金融应用。在报告中，我们将讨论上述方程的存在唯一性以及相应的解的表示和估计。通过不动点原理和theta-方法，我们可以将方程的适定性问题从终端有界的情形扩展到无界的情形。本报告基于与顾子昊和徐坤的共同研究。个人简介：林一青，上海交通大学数学科学学院副教授。2013年在法国雷恩一大和中国山东大学获博士学位，之后在奥地利维也纳大学和法国巴黎综合理工学院工作，2018年加入上海交通大学。主要研究方向是非线性随机分析和不完备市场上的效用最大化问题。
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