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主 讲 人：余翔，香港理工大学应用数学系副教授报告时间：2025年4月17日上午10：00—11：00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要: This paper studies a Merton's optimal portfolio and consumption problem in an extended formulation by incorporating the benchmark tracking on the wealth process. We consider a relaxed tracking formulation such that the wealth p
报 告 人： CHARALAMPOS D. PASSALIDIS报告时间： 2025年4月16日 15:30-16:30报告地点：览秀楼105； #腾讯会议： 362-683-9628报告摘要：We consider closure properties in the class of positively decreasing distributions. Our results stem from different types of dependence, but each type belongs in the family of asymptotically independe
报 告 人： DIMITRIOS KONSTANTINIDES,报告时间： 2025年4月16日 14:30-15:30报告地点：览秀楼105； #腾讯会议： 362-683-9628报告摘要：We reconsider a classical, well-studied problem from applied probability. This is the max-sum equivalence of randomly weighted sums, and the originality is because we manage to include interdependence
报告人：Harry Zheng教授时间：2025年3月31星期一14:30 --15:30 地点：览秀楼105室报告摘要:we study a finite horizon optimal investment stopping problem with unobservable random variable for the return of risky asset. Using the Bayesian filter and the dual control approach, we transform the original primal problem into a dual fi
报 告 人：江南大学商学院金融系 陈文婷报告时间：2025年3月4日18:30-19:30 报告地点：#腾讯会议：362-683-9628报告摘要：In this paper, we propose a novel FRS model for the pricing of commodity derivatives, which incorporates a financialization discount factor and a regime-switching mechanism to assess the effects of commodity financialization
报告题目：证券公司投资银行从业经验及职业发展规划报告人：周祥 东吴证券投资银行总部报告时间：2024.12.13(周五) 21:00-21:40报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：在本报告中，我们将对国内投行业务进行概览介绍，总结国内投行当前的市场动态与发展趋势，阐述投行业务对个人素质的具体要求，并对个人职业发展规划分享一些心得体会。个人简介：周祥，本科就读于苏州大学数学科学学院数学与应用数学（基地班）专业，苏州大学金融工程研究中心2014级金融硕士，2016年毕业后入职东吴证券投资银行总部。保荐代表人、注册会计师，长期从事一线投行工作，曾主持或参与了赛伍技术（SH:603212）、华亚智能（SZ:003043）、旭杰科技（BJ:836149）、明阳科技（BJ:837663）等IPO保荐项目以及华亚智能（SZ:003043）重大资产重组项目。
报告题目：公募基金行业介绍及职业发展规划报 告 人：赵海朋 汇添富基金管理股份有限公司报告时间：2024.12.13(周五) 20:20-21:00报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：本报告介绍公募基金行业基本情况、公募基金基本知识和各类型基金发展现况分析、公募基金发展趋势以及行业困境等。经过2019-2020年的慢牛行情驱使，公募基金经历了一个蓬勃发展的过程，近几年产品净值亏损严重，行业发展受到质疑。本报告针对未来行业发展趋势以及行业前景作分析，从而提供公募基金就业指导，公募基金行业实习及就业情况讲解。个人介绍：赵海朋，苏州大学金融工程研究中心2012级金融数学专业学硕。2018年加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司南京分公司区域总监，曾就任于招商银行（一级分行）零售金融事业总部负责全行基金、保险业务，前招商银行总行基金专家组成员。有丰富的银行财富管理业务和银行券商培训经验，擅长宏观市场分析、资产配置分析，证券理财经验丰富，拥有9年证券从业经验。
报告题目：信托行业实务及职业发展规划报 告 人：潘忆宁 苏州信托有限公司报告时间：2024.12.13(周五) 19:40-20:20报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：本报告将简要介绍信托和信托行业及其发展趋势、信托与泛资管行业对比、信托在金融实践中的创新案例（信贷资产证券化、证券投资信托、消费信托、股权激励信托、家族信托等）。通过实际案例分析信托的应用和作用，展示信托在实际金融操作中的具体应用，并帮助学生全面了解信托行业新规新动向，拓宽专业视野，为客户提供更高价值的综合金融法律服务。个人简介：潘忆宁，苏州大学金融工程研究中心2012级金融硕士，2014年毕业后任职于苏州信托有限公司，对信托行业有较深入的了解。
报告题目：银行从业经验及职业发展规划报 告 人：宋家鑫 派纳维森（苏州）电气科技有限公司报告时间：2024.12.13(周五) 19:00-19:40报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：在本报告中，我们将对商业银行的类型、组织、架构以及目前商业银行的整个经营环境做简要介绍，并针对就业同学如何选择商业银行分享一些心得体会。个人简介：宋家鑫，本科就读于苏州大学数学科学学院数学与应用数学（基地班），苏州大学金融工程研究中心2011级金融硕士。毕业后入职商业银行，从事一线营销工作。2022年3月离开银行体系进入制造型企业，现就职于派纳维森（苏州）电气科技有限公司。
报告人：杨舟 教授 华南师范大学报告时间：2024.12.9(周一) 10:00-11:00报告地点：金融工程研究中心105报告摘要：A Problem of Finite-Horizon Optimal Switching and Stochastic Control for Utility MaximizationIn this paper, we undertake an investigation into the utility maximization problem faced by an economic agent who possesses the option to switch jobs, within a scenario featuring the presence of a mandatory retirement date. The agent needs to consider not only optimal consumption and investment but also the decision regarding optimal job-
报 告 人：刘芳达（加拿大滑铁卢大学）报告时间：2024年9月24号19:30-20:30报告地点：腾讯会议：362-683-9628 报告摘要：The model uncertainty is of crucial importance when market participants are making risk management strategies. For a participant who adopts law-invariant risk measures for quantification, the study of the supremum of risk measure values can help the participant to better understand the performance of risk in the worst-case scenario. In this talk, we introduce several model uncertainty settings. The choices of risk measures,
报 告 人：朱诗浩 德国乌尔姆大学保险精算研究所 博士后报告时间：2024.09.11（周三）10:00-11:00报告地点：苏州大学金融工程研究中心 览秀楼105学术报告厅报告摘要：This paper investigates the consumption and investment decisions of an individual facing uncertain lifespan and stochastic labor income within a Black-Scholes market framework. A key aspect of our study involves the agent’s option to choose when to acquire life insurance for bequest purposes. We examine two scenarios: one with a fixed bequest amount and another with a controlled bequest amount. Applying d
报 告 人：韩霞 南开大学数学科学学院 讲师报告时间：9月11日（星期三下午6:30-7:30）报告地点：#腾讯会议：362-683-9628 报告摘要：Mean-deviation models, along with the existing theory of coherent risk measures, are well studied in the literature. We characterize monotonic mean-deviation (risk) measures from a general mean-deviation model by applying a risk-weighting function to the deviation part. The form is a combination of the deviation-related functional and the expectation, and such measures belong to the class of consistent risk measures. Th
报告人：梁歌春University of Warwick报告时间：2024.08.06(周二) 19:00-22:00 报告地点：腾讯会议561-125-987报告摘要：This talk presents a systematic study of utility maximization problems for an investor in constrained and unbounded financial markets. Building upon the foundational work of Hu et al. (2005) [Ann. Appl. Probab.15, 1691--1712] in a bounded framework, we extend our analysis to more challenging unbounded cases. Our methodology combines quadratic backward stochastic differential equations with unbounded solutions an
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