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题目：Stochastic Processes under Sublinear Expectations报告人：宋永生研究员，中国科学院数学与系统科学研究院时间：2021.06.23(周三) 10:00-11:00地点：腾讯会议ID：872 827 455摘要：In this talk, I shall give an introduction to the structures and properties of processes undersublinear expectations, including G-martingales, G-supermartingales and G-Ito processes, which are quite different from the classical ones due to the additional terms of G-martingales with finite variation.
报告人：何学中教授，悉尼科技大学金融与经济系时间：2021.06.15(周二) 14:00-15:00地点：腾讯会议ID：511 402 932摘要：We analyze a nonlinear rational expectations equilibrium model with an ex post endogenous liquidity provision decision. Speed and information technology advantages allow endogenous liquidity providers (ELPs) to switch between limit and market orders after observing private information. This significantly influences the adverse selection faced by designated market makers (DMMs), thereby generating a gap between liquidity s
报告人：陈南教授，香港中文大学系统工程和工程管理系时 间：2021.01.20(周三) 14:00-15:00地 点：腾讯会议ID：149 993 522摘 要：We develop a theoretical model of dynamic investments, dividend payouts, debt borrowing, external equity financing, and bankruptcy for financially constrained firms. The model characterizes the central importance of liquidity management in corporate decision making in the presence of external financing costs. Mathematically, to solve for the recursive equilibrium of the problem, we formulate it as a double-obstacle
报告人：张丽宏教授，清华大学经济管理学院时 间：2020.12.17(周四) 14:00-15:00地 点：腾讯会议 ID：730 180 483 摘 要：We formulate a mean-variance portfolio model that admits correlation ambiguity and examine the implications for asset pricing. There is a correlation ambiguity premium in excess return, which arises from ambiguity-induced changes in market portfolio composition and asset risk exposure. Correlation ambiguity premium can be traced back to under-diversification in favor of high Sharpe ratio assets, which results in less e
报告人：杨向群教授报告时间：2020年12月7日 15:30-17:00报告地点：金融工程研究中心105学术报告厅报告摘要：关于布朗运动过程的科普式讲座。讲述布朗运动的发现，数学模型描述，介绍布朗运动的一些奇妙的基本性质。报告人简介：杨向群，教授，博导，湖南师范大学退休老师。我国概率论的早期研究者，国家有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴，曾获教育部科技进步奖一等奖，二等奖，NSFC第7，8届评审组成员。上世纪80年代中期曾任湘潭大学校长。著有：可列马尔可夫过程构造论，两参数马尔可夫过程论等。
报告时间：2020年11月25日（周三）18:30-20：00报告地点：览秀楼105学术报告厅报 告 人：蔡莉，金融工程研究中心2020届毕业生，参加2020年国家公务员考试，参加中国人民银行考试报告摘要：在就业形势较为严峻的背景下，就如何做好职业选择，备战国家公务员、江苏省公务员和中国人民银行等考试，进行经验分享。报告人简介：蔡莉，女，金融工程研究中心2020届毕业生，参加2020年国家公务员考试，以笔试成绩第一的成绩进入复试。参加中国人民银行考试并被录取。现任苏州大学医学部辅导员。
报告时间：2020年11月20日（周五）10:00-11:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报 告 人：李平，现任北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导报告摘要：在最近两天发生的包商银行全额减记的背景下，报告人将介绍最近几年做的关于我国商业银行减记债的相关理论和实证研究，包括产品和市场介绍、产品设计、定价及相关实证研究，最后重点介绍一篇应用网络模型研究减记债（或更一般地，CoCo债券）的违约传染的结果。报告人简介：李平，女，现任北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导，民建北京市委金融委员会副主任，湖北省“楚天学者”讲席教授，中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员，中国金融系统工程专委会、中国金融计量专委会、中国量化金融与保险专委会、中国数据科学专委会的常务理事。中国科学院数学与系统科学研究院概率统计博士，中国科学院数学与系统科学研究院金融管理博士后。先后在美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、美国耶鲁大学管理学院、美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系、美国南卡罗来纳大学商学院金融系、香港中文大学工业工程与运筹系等机构做访问研究。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券
演讲人：李国文时 间：2020年10月4日15:30-17:30地 点：文思楼403教室演讲人介绍：李国文老师，江苏盛世向阳花科技创始人、董事长，系江苏省著名企业家、投资人。李国文老师先后连续三次创业，分别在营销传媒领域、教育领域和新材料制暖领域，其旗下拥有两家高新技术企业。在实业运营的同时，李老师也是多家上市公司的股东。 金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨在搭建一个高端的交流平台，帮助师生获取最新、最权威的信息，理解、借鉴科学的思维及方法，推动学术研究的发展。
主题：网红孵化、投资及运营发展演讲人：李卜主题：文旅产业网红化与投资运营演讲人：鲍鸿飞时 间：2020年9月27日9:30-12:00地点：文思楼403教室演讲人介绍：李卜老师，泓珹云智能科技创始人、总裁，润道集团董事，系江苏妇联、女企业家协会特聘新媒体导师、教育部红色之旅创业项目导师，曾任艺星集团海外部总监、培训总监，在中国、法国、英国、泰国等许多高校和商会组织分享过中国的产业投资和网红运营课程。鲍鸿飞老师专注文旅产业投资和研究，熟悉文旅产业的投资和运营管理；现任润道集团总监，曾在莫干山、嘉兴、苏州等地从事文旅运营，在同济大学、上海对外经贸大学等许多高校分享文旅和网红运营课程。 金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨在搭建一个高端的交流平台，帮助师生获取最新、最权威的信息，理解、借鉴科学的思维及方法，推动学术研究的发展 。
报告人：上海交通大学数学科学学院Samuel Drapeau教授时间：8月24日15h00地点：览秀楼205摘要:In this talk, we will showcase how methods from optimal transport and distributionally robust optimisation allow to capture and quantify sensitivity to model uncertainty for a large class of problems. We consider a generic stochastic optimisation problem.This could be a mean-variance or a utility maximisation portfolio allocation problem, a risk measure computation, a standard regression or a deep learning problem.At the heart of the optim
报告人：周迅宇教授，哥伦比亚大学工业工程及运筹学系刘氏家族金融工程讲席教授以及FDT智能资产管理中心主任时 间：2020.1.11(周六) 14:00-15:00地 点：金融工程研究中心105学术报告厅摘 要：Weapproachthecontinuous-timemean--variance(MV)portfolioselectionwithreinforcementlearning(RL).Theproblemistoachievethebesttradeoffbetweenexplorationandexploitation,andisformulatedasanentropy-regularized,relaxedstochasticcontrolproblem.WeprovethattheoptimalfeedbackpolicyforthisproblemmustbeGaussian,withtime-decayingvariance.Wethenestablishconnectionsbetweentheentropy-regularizedMVandtheclassic
报告人：张玲副教授，广东金融学院时间：2019.12.27(周五)10:00-11:00地点：金融工程研究中心105摘要：Weexploreanoptimalinvestmentproblemforadefinedcontribution(DC)pensionplanmemberwhocanlearningabouttheexpectedexcessreturnofstock.Theexpectedexcessreturnofstockcanbepredictedbothbyanobservablepredictorandanunobservablepredictor,andthememberhastoestimatetheunobservablepredicatorbylearningthehistoryinformation.Moreover,theinflationriskandthestochasticsalaryarealsoconsideredinourmodel.Byusingthefilteringtechniqueandthestochasticoptimalcont
时间：12月20日上午10:30-11:30报告人：李凯东吴基金产品策略部产品经理地点：览秀楼105学术报告厅摘要：2019年，是充满机遇的一年，截至12月13日，今年新发的941只基金募集规模达到1.24万亿元，逼近历史最高纪录。科创板基金、摊余成本发债券型基金及定开债基等成为今年爆款基金。浮动管理费基金及浮动净值型货币基金等成为今年创新基金。本次讲座邀请东吴基金产品策略部产品经理李凯为主讲嘉宾，他结合自身在公募基金的实战经验，与同学分享公募基金行业趋势及热点展望，希望能给同学们未来职业规划提供借鉴。报告人简介：李凯，苏州大学金融工程硕士，2017年入职东吴基金，现任东吴基金产品策略部产品经理。
演讲人：戴欢欢新东吴优胜资产管理有限公司总经理时间：2018年12月20日9:30-10:30地点：苏州大学金融工程研究中心览秀楼105学术报告厅摘要：今年以来，地方政府融资平台的“非标类”产品相继暴雷，政府融资平台的信仰还能持续吗？本讲座将结合嘉宾工作实践经验，从地方政府融资平台的定义及发展脉络出发，简要剖析其内在演绎规律。通过贵州、江苏等区域的案例分析，了解政府平台的融资现状，以及债务化解的思路。2019年6月，财政部、国家发展改革委、人民银行、审计署、银保监会和证监会六部门联合非公开发文《关于防范化解融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险的意见》，接下来，地方政府债务风险化解还将面临哪些问题，希望和大家共同交流探讨。演讲人介绍：戴欢欢，北京大学理学学士，中国人民大学金融工程硕士，2013年入选江苏省“333工程”高层次人才培养工程，2015年入选江苏省第三批产业教授。曾任东吴证券金融工程研究员、研究所所长助理，东吴基金产品策略部总经理、苏州分公司总经理，现任新东吴优胜资产管理有限公司总经理。
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