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Speaker:ProfMinDAI,NationalUniversityofSingaporeDate:2019/12/18,Wednesday,2:00-4:00Venue:览秀楼105Abstract:IwilltalkaboutsometopicsthatweareworkingoninthefieldofFinTech,includingT+0tradingwithneuralnetwork,crowdwisdomandpredictionmarkets,calibratingequilibriummean-variancestrategywithreinforcementlearning.ThistalkisbasedonsomeofmyrecentworksjointlywithYuchaoDong,YanweiJia,StevenKou,YaquanZhang,etc.报告人简介:DaiMin教授现任新加坡国立大学数量金融中心主任。在金融衍生产品定价与对冲、动态投资策略、缺乏流动性的投资组合设计等领域做了很多深入的工作。文章发表在JournalofEconomicThe
时间：12月11日上午10:30-11:30报告人：李渊顺加拿大瑞尔森大学金融学副教授地点：览秀楼105学术报告厅摘要:本讲座介绍一种独特的结构化产品-自动可赎回反向转换(AutoCallableReverseConvertible，ACRC)。在2011年至2016年期间，ACRC的表现落后于标的股票4.89%。期间，2013年美国证监会对该产品的信息披露做了重大调整。调整后，ACRC的表现仍然落后于标的股票。SEC2013年的监管变化(即要求披露结构性产品的估值)确实在一定程度上改善了该市场的信息披露，但不足以帮助投资者正确评估ACRCs。报告人简介：李渊顺,博士毕业于加拿大卡尔加里大学，现任职于加拿大瑞尔森大学，商学院金融系副教授,博士生导师。他主要从事金融衍生产品，对冲基金等方向的研究。主要学术研究成果发表在JournalofBusinessEthics，EuropeanJournalFinance，ReviewofQuantitativeFinanceandAccounting等期刊。
报告题目:Inflation,Taxation,andCapitalGainsIndexation:PortfolioChoiceandWelfareImplications报告人：徐靖中国人民大学财政金融学院助理教授报告时间：2019年12月6日（周五）上午10:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Weexamineanoptimalinvestmentandconsumptionprobleminthepresenceofinflationriskandcapitalgainstax.Weshowthattheconcernaboutinflationcansignificantlystrengthenaninvestorsincentivetodefergainsrealizations,leadingtoafirst-orderincreaseinthevalueofthetax-timingoption.Wealsofindthatcapitalgainstaxationcanmakelowincomeinvestorsunconditionallybetter-o
时间：12月23日上午10:00-11:30报告人：叶中行上海交通大学数学学院教授地点：览秀楼105学术报告厅摘要:介绍构建金融网络的最小生成树、复杂网络、神经网络、知识图谱方法，并介绍金融网络在大宗商品价格走势预测方面的应用。以族群演化网络和美国加州蜥蜴演化博弈模型切入，介绍网络上演化博弈论的一般理论，以及基于基本博弈为“石头、剪子、布”和“囚徒困境”的网络演化博弈的模拟结果。报告人简介：叶中行，美国康奈尔大学博士，曾任上海交通大学教授、博士生导师、理学院副院长兼数学系主任、现代金融研究中心副主任，曾任中国工程概率统计学会理事长、中国电子学会信息论分会副主任，2011年后曾任上海对外经贸大学商务信息学院院长、陆家嘴期货学院院长等，主要研究领域有信息论、应用概率统计、金融数学、智能计算等
报告人：南京大学杨念助理教授时间：2019年12月4日（星期三）上午10:30地点：览秀楼105学术报告厅摘要:Diffusionprocessesarewidelyusedinfinancesuchasassetpricing,derivativepricing,andtermstructuremodeling.Theuseofdiffusionprocessesinpracticerequiresanalyticaltractabilityofthesemodels.Theexplicitformulaofthetransitiondensityofadiffusionprocess,whichisingeneralnotavailable,liesattheheartoftheanalyticaltractability.Inthistalk,Iwillpresenttwonewmethods,whichcanyieldexplicitapproximationsfortransitiondensitiesofmultivariatediffusions:(i)theIto-Ta
报告人：杨一民银行家，首席风控官时间：2019年11月24日，周日下午3:30-4:30地点：览秀楼105学术报告厅摘要：金融领域的信用评级，是金融市场和银行业的基石，也是风险管理的最重要的工具之一。08年的金融危机，使得原先使用的信用评级理论和方法暴露出了种种问题，不但让金融市场蒙受重大损失，更使信用评级的公信力面临严重挑战。杨一民有20余年的信用风险管理经验，曾为数十家大型银行建立和评估过它们的信用评级体系。他建立的一整套信用评级理论和方法，可以统一并且取代以前几乎所有的各种理论和方法，并且为今天的一系列问题提供一套全面的解决方案。报告人简介：杨一民是金融风险管理专家.美国第六大风险管理咨询公司的首个高级总监合伙人，负责信用，投资，反洗钱风险，以及人工智能和机器学习，主要客户是前30大银行和保险公司，包括世界最大的银行-中国工商银行。过去曾为美国前十大银行的PNC和SunTrust建立了风险分析部门，曾在对冲基金公司EBF做过投资分析。今年11月，他作为联合创始人之一，在美国创办了LoyalTrustBank(鼎信银行）并任EVP兼首席风险官。这是美国近十几年来批准的极少数的几个银
报告人：张洋，深圳市天软科技开发有限公司时间：2019.11.25(周一)10:00-11:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅
演讲人：姚红慧时间：2019.11.20下午3：30-5:00地点：文思楼403教室演讲人介绍：姚老师，内蒙古财经大学研究员，兴发集团公司财务负责人，2018年全国财税公益人物获得者，管理会计大讲坛嘉宾老师，认证全国高校创新创业教练。曾任政府机关审计项目负责人，高校研究员、国企、民营企业集团财务总监、合规管理总负责人、监事等，倡导通过专业知识转移将经验应用于实践，并传递给企业管理团队，保持企业财务管理往健康、合规化轨道上发展，与不同的职位人员易沟通，形成执行力；并着眼于为企业带来真正的价值。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨在搭建一个高端的交流平台，帮助师生获取最新、最权威的信息，理解、借鉴科学的思维及方法，推动学术研究的发展。
报告人：石玉峰教授，山东大学山东财经大学时间：2019.11.18(周一)10:00-11:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：本报告介绍大数据和机器学习算法在量化投资的若干领域的应用，以及形成产品的技术成果。报告人简介：石玉峰，山东大学数学学院及金融研究院教授、博士生导师，风险管理与量化投资研究所所长，山东财经大学特聘教授兼任山东财经大学统计学院院长及大数据与指数研究院院长，喀什大学客座教授。山东省统计专家咨询委员会委员，山东省大数据研究会会长，山东省统计学会副会长，山东省应用统计学会副会长，中国统计学会常务理事，中国商业统计学会常务理事，山东省人工智能学会常务理事，淄博市现代金融发展研究院特聘专家。1998年毕业于山东大学应用数学（金融数学）专业获博士学位。同年留校任教。2000年9月聘为副教授，2006年聘为教授。2014年7月被山东财经大学聘为特聘教授兼任统计学院院长。作为负责人主持承担国家自然科学基金五项、发改委蓝黄“两区”重大课题等省部级以上项目十余项，是教育部创新团队及国家自然科学基金委“金融数学”创新群体核心成员。在国内外学术杂志发表论文四十多篇，其中SCI
报告人：刘国欣教授报告地点：苏州大学金融工程研究中心105学术报告厅报告时间：2019年11月17日9:00-10:00Abstract：Itisingeneralahardtasktoobtainthevaluefunctionandtheoptimaldividendstrategyindividendproblem.Asweknow,theresultsonalgorithmforvaluefunctionandoptimalstrategyarerelativelypoorinexistingliterature.MotivatedbyAlbrecheret.al.(2017),inwhichaniterativeapproachofvalueandstrategyisdiscussedindealingwithoptimaldividendstrategiesfortwocollaboratinginsurancecompanies,Inthistalk,apolicyiterationalgorithmforoptimalmulti-bandstrategyispresen
演讲人：薄根荷主题：国际化品牌的引入及本地化投资发展演讲人：周国兵主题：量化投资时间：2019年11月13日15:30-18:00地点：文思楼403教室演讲人介绍：薄根荷先生曾担任国内知名大学讲师，国际管理咨询公司策略顾问；于2001年加入瑞安房地产，先后担任经济分析、业务发展、及参与和领导大连天地、创智天地等知识社区项目，任瑞安房地产知识社区和业务发展副总经理等职；之后加入万科集团，任上海万科产城发展有限公司副总经理，负责其投资业务及城市更新业务单元，同时担任上海万宁文化创意产业发展有限公司总经理，领导“上生新所”项目发展；薄先生曾多次创业，联合创办“蜜柚空间”联合办公、上海恺邻健康投资有限公司及SuperPark超级乐园。周国兵先生专注数据挖掘与算法研究，熟悉各种算法在金融业运用；曾在新浪，中国大地保险，国内top50私募工作，受聘于黑马程序员，在上海、苏州许多高校讲授python人工智能课程。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果
时间：10月14日上午10:00-11:00报告人：王鹤菲中国人民大学国际学院金融学教授地点：览秀楼105学术报告厅摘要:本讲座介绍主流资产配置思想的时代变迁和smartbeta产品的盛行，回顾因子投资的理论基础，初步探索因子配置在A股市场的有效性和宏观经济对于因子的影响。报告人简介：王鹤菲，中国人民大学国际学院金融学教授，苏州校区金融大数据实验室主任，现任中国人民大学国际学院金融系教授，于2005年获得斯坦福大学商学院金融系博士，统计系硕士，大学本科一年级就读于北京大学计算机系，后转入美国韦尔斯利女子大学，获得计算机和数学双学位。博士毕业后在美国伊利诺伊大学商学院金融系任教，并获得优秀教师奖，多次获得伊利诺伊大学研究基金和芝加哥商品交易所研究基金：于2009年在美联储芝加哥银行任访问经济学家，参与美国次贷危机前商业银行发放不良贷款的研究工作；于2012年在中国投资有限公司任量化研究员，协助主持投资部门的绩效评估，开发尾部风险预警模型等工作。王鹤菲博士的研究方向为公司金融理论，动态资产配置理论和市场微观结构理论的研究。曾任多个国际会议的学术委员和分会主席，应邀在美联储，美国财政部货币司
题目：Absenceofarbitragerevisited报告人：MartinSchweizer，ETHZurich时间：2019.09.10(周二)16:00-17:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：Weproposeanewapproachtodefiningandcharacterisingabsenceofarbitrageinawaywhichdoesnotdependonanapriorichosennumeraire.Inotherwords,welookforasetupwherethechoiceofaccountingunitsdoesnotchangethenotionofabsenceofarbitrage.Inspirit,thisissimilartoKabanovsapproachtomodellingmarketswithtransactioncosts.Thekeyideaisthatthecomparisonbasisforaprofitisnolongerwealth,whichisnumeraire-dependent,butac
题目：RobustEquilibriumControl-measurePolicyforaDCPensionPlanwithState-dependentRiskAversionunderMean-varianceCriterion报告人：陈志平教授，西安交通大学数学与统计学院时间：2019.08.28(周三)14:30-15:30地点：金融工程研究中心205摘要：Inreality,whenfacingadefinedcontribution(DC)pensionfundinvestmentproblem,thefundmanagermaynothavesufficientconfidenceinthereferencemodelandratherconsiderssomesimilaralternativemodels.Inthispaper,weinvestigatetherobustequilibriumcontrol-measurepolicyforanambiguity-averseandrisk-aversefundmangerunderthemean-variance(
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