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报告题目:Persistence of Winning Streaks: New Perspective on Momentum报告 人：蒋萍萍香港中文大学（深圳）经管学院博士后报告时间：2021年12月23日上午10:00-11:00报告地点：览秀楼211教室Abstract:Winning streaks appear frequently in many financial markets including equity, commodity, foreign exchange, real estate, etc. They are manifestations of the well-studied concept of price momentum in behavior finance literature. However, none of existing asset pricing models captures the feature of persistent maxima: financial indices frequently report record
Title: Dual Coin System and the Decentralised ExchangeAbstract:This work is motivated by a phenomenon in the cryptocurrency market. With the increasing price of Ethereum (ETH), the transaction cost of online activities becomes more and more expensive, which discourage the use of transactions supported by ETH. The same problem happens to other cryptocurrency based on “virtual machine” blockchain. In this paper, we propose a dual coin system and a decentralised exchange market, where we will intro
报告题目：金融工程专业研究生职业发展规划主讲人：董昆林凯美瑞德（苏州）信息科技股份公司创始人时间：2021年12月10日下午2:00-3:30地点：苏州大学本部天元讲堂报告摘要: 1、近年苏大金融工程专业硕士毕业生的就业去向回顾及思考；2、职业发展规划需要考虑哪些问题？3、未来金融工程专业同学职业发展有哪些机会？4、在校期间应该做哪些准备？5、QA个人简介：董昆林，凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司创始人；MBA, The Business School of the Netherlands, Nijenrode University、管理工程硕士，天津大学管理学院。约7年天津大学教学；8年Rabobank International工作（荷兰、香港、北京）；3年投资银行（ECM）；10多年创业+投资工作经历。
报告题目：衍生产品走进高端财富管理市场主讲人：国联证券股权衍生品业务部蔡大力时间：2021年12月12日（星期日）下午2:00--3:00地点：腾讯会议303-873-033 报告摘要: 衍生品作为金融市场中的重要工具，不仅能够帮助投资者进行风险管理，同时也具有价格发现的功能。近些年，衍生产品正在大踏步地迈进高端财富管理市场，是市场上最热门的明星产品之一。在这次报告中，我将从以下四个方面来介绍衍生品在高端财富管理市场的发展和现状：1、资管新规后居民财富配置的新态势；2、雪球产品解决高息资产的信用风险难题；3、指增产品实现一份投资两份回报；4、衍生产品是高端券商产品谱系的重要一环。个人简介：蔡大力，国联证券股权衍生品业务部主管，苏州大学金融工程研究中心硕士研究生(2011级)。主要负责衍生产品策略服务和发行管理，曾获得交易所举办的最佳分析师奖等，对最近业界热门的“雪球结构化产品”有丰富地开发和管理经验。
报告题目：Closed-form analytical solutions for optimal pension management under the CEV model报告时间：2021年12月8日（周三）上午10:10-11:00 报告地点：腾讯会议，763599617摘要：This paper considers the optimal management for both the defined-benefit (DB) and defined-contribution (DC) pension plan in a continuous time framework under the CEV model. In particular, analytical solutions for both plans with general utility functions are derived for the first time. The current solutions are written in the form of Taylor’s series expan
报告题目：资管新规整改后理财市场何去何从报告人：戴欢欢，东吴基金苏州分公司总经理报告时间：2021年12月10日10:00-11:00报告地址：腾讯会议号790 130 479摘要：2021年年底，资管新规过渡期将正式结束，各方关注度仍在持续增加。截至今年三季度末，银行理财市场存续规模近28万亿元，在这场为期四年的转型大考中，银行理财净值化转型进展如何，能否如期完成整改？资管新规过渡期结束后行业还将面临哪些转型？本次讲座邀请苏州大学金融工程中心产业教授戴欢欢为主讲嘉宾，结合自身在资管行业的实战经验，与同学分享对资管行业发展的看法。讲座也期望搭建一个共同交流平台，给同学带来学术研究参考素材的同时，为未来职业规划提供借鉴。报告人介绍：戴欢欢，北京大学理学学士，中国人民大学金融工程硕士，2013年入选江苏省“333工程”高层次人才培养工程，2015年入选江苏省第三批产业教授，担任中国人民大学苏州校区职业导师。曾任东吴证券金融工程研究员，研究所所长助理，东吴基金产品策略部总经理，上海新东吴优胜资产管理有限公司董事，现担任东吴基金苏州分公司总经理，负责基金产品的研发及市场拓展工作。
报告题目：智能制造与企业创新报告时间：2021.12.10上午9：30-10：30报告人：权小锋苏州大学东吴商学院教授，博士生导师报告人简介：权小锋，苏州大学东吴商学院教授，博士生导师。苏州大学资本运营与风险控制中心主任，苏州大学人文社科优秀学术团队带头人，国家社会科学基金重大项目首席专家，霍英东优秀青年教师基金获得者。中国工业经济联合会专家委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国人民大学金融风险管理学科外聘专家，江苏省科技厅高新技术企业认定评审专家和江西省软科学基金会审专家，北京融智企业社会责任研究院特约研究员，中国工业经济联合会企业社会责任智库专家。入选财政部全国会计学术高端人才、江苏省“社科英才”、江苏省首届“青年社科英才”、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师人才项目。曾在纽约大学斯特恩商学院、兰开斯特大学管理学院和香港中文大学经济与金融研究所访问学习。已在《经济研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《Journal of Business Ethics》、《Journal of Banking and Finance》、《Journal of Knowl
报告题目: Downside Risk Optimization with Random Targets and Portfolio Amplitude报告人：英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系副教授报告时间：2021年11月29日下午3:30-4:30报告地点：苏州大学金融工程研究中心105学术报告厅Abstract:In this paper, we rationalize using random targets in downside risk optimization that is applicable for both financial and actuarial context. We derive analytical solutions to the downside risk optimization with respect to random targets and investigate how the random target affects the optimum. In doing so, we propose using port
报告题目：A Conrmation of a Conjecture about the FeldmansTwo-armed Bandit Problem报告人：陈增敬教授 山东大学报告时间：2021.11.28(周日) 10:00-11:30报告地点：腾讯会议号：117213998报告摘要：For the Bernoulli bandit problem, Nouiehed and Ross posed a conjecture thatthe strategy ofalways playing the arm with a higher probability of being the bestarm, stochastically maximizes the number of wins. In this paper, we consider thetwo-armed bandit problem with more general distributions and a utility function.We confirm this conjecture by proving
报告题目：Centralized systemic risk control in the interbank system: weak formulation and Gamma-convergence主讲人：中国科学技术大学薄立军教授时间：2021年11月26日（星期五）上午9:30--10:30地点：https://meeting.tencent.com/dm/U6jr10GXP59j 主办单位：金融工程研究中心报告摘要: This talk discusses a systemic risk control problem by the central bank, which dynamically plans monetary supply for the interbank system with borrowing and lending activities. Facing both heterogeneity among banks and the common noise, the central bank aims to find an optimal strat
报告题目：S-shaped narrow framing, skewness and the demand for insurance报告人：池义春研究员中央财经大学报告时间：2021.11.25(周四) 09:30-10:30报告地点：腾讯会议号：134 626 863报告摘要：The existing literature in insurance economics has shown that narrow framing can explain why people buy too little insurance compared to what standard theory predicts. However, there is also ample evidence suggesting people sometimes buy too much insurance. In this talk, we assume S-shaped narrow framing, i.e., the local utility function for evaluating the
报 告 人：罗鹏，上海交通大学数学科学学院副教授报告时间：2021年11月17日下午3点—4点报告地址：腾讯会议号128446520摘 要： The present paper is devoted to the study of the well-posedness of a type of BSDEs with triangularly quadratic generators. This work is motivated by the recent results obtained by Hu and Tang [14] and Xing and Zitkovic [28]. By the contraction mapping argument, we first prove that this type of triangularly quadratic BSDEs admits a unique local solution on a small time interval whenever the terminal value is bounded. Under add
报 告 人：马敬堂 西南财经大学报告时间：2021.11.20(周六) 10:00-11:00报告地点：腾讯会议号：608 864 626报告摘要：The paper investigates the optimal reinsurance-investment strategies with assumption that the insurer can purchase proportional reinsurance contracts and invest its wealth in the financial market consisting of one risk-free asset and one risky asset whose price process obeys the rough Heston model, and then formulates a utility maximization problem with minimum guarantee under S-shaped utility. This paper uses concavificat
报告人：梁进 教授，同济大学时 间：2021.11.17(周三) 9:30-10:30地 点：金融工程研究中心105学术报告厅摘 要：Carbon reduction is a hot topic of recent times, and this presentation will introduce several mathematical models we established and their research developments on carbon reduction, including optimized emission reductions with carbon market factors, optimal carbon reduction investments, and so on.
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