学术报告

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学术报告

15 2017-05

Expansion around Black-Scholes-Merton: A New Approximation for Option Pricing under Stochastic Volatility with Jumps

报告题目：Expansion aroundBlack-Scholes-Merton: A New
15 2017-05

Consistent Advices to Financial Advisors: Bridging Dynamic Mean-Variance and CRRA utility

Title: Consistent Advices toFinancial Advisors:
02 2017-05

Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility

题目：Ambiguity aversion and optimalderivative-base
02 2017-05

第五届“中金所杯”苏州大学宣讲会

培训内容：一、期权基础与应用二、解疑释惑比赛说明主讲人：国联期货资深分析师时间：
08 2017-03

不均衡数据分类和违约金字塔原理的小企业债信评级模型

报告题目：不均衡数据分类和违约金字塔原理的小企业债信评级模型报告时间：2017年3月9日下午
26 2016-12

The Science of Money （Public Lecture)

时间：2016年12月28日（周三）下午4:00pm-5:30pm
19 2016-12

Tax-Timing Strategy

报告题目：Tax-Timing Strategy 报告人：Prof&nbs
13 2016-12

Weak Convergence of Path-Dependent SDEs in Basket CDS Pricing with Contagion Risk

报告题目：Weak Convergence of Path-De
05 2016-12

Numerical Algorithms for Portfolio Selection with Capital Gains Tax and Labor Income

报告题目： Numerical Algorithms for Portfolio Select
05 2016-12

苏州大学金融工程研究中心 “金融风险管理：理论与应用”系列专题报告

苏州大学金融工程研究中心 “金融风险管理：理论与应用”系列专题报告。报告时间：2016年12
30 2016-11

公募基金产品的设计与运作

主题：公募基金产品的设计与运作报告人：戴欢欢
22 2016-11

中国式卖空机制与公司创新：基于融资融券分布扩容的自然实验

报告题目：中国式卖空机制与公司创新：基于融资融券分布扩容的自然实验报告人：苏州大学
07 2016-09

Forward-Backward SDEs with Distributional Coefficients

题目：Forward-BackwardSDEs with Distribution
12 2016-06

Portfolio Selection with Capital Gains Tax, Recursive Utility, and Regime Switching

Title: Portfolio Selection with&

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