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报告人：陈增敬 山东大学 教授、金融研究院院长报告时间：2024.08.01(周四) 10:45-11:45报告地点：金融工程中心105报告厅；腾讯会议：237-715-070报告摘要：Motivated by multi-armed bandit problem and reinforcement learning, in this paper, we introduce a similar binary model in the context of nonlinear probabilities. This can be viewed as a nonlinear Bernoulli-like model and is motivated in modelling distribution uncertainties. It provides a new probabilistic understanding of the nonlinear probability theory. In one main result we obtain a generalized robust
报告人：彭实戈 山东大学 中科院院士、欧洲科学院院士报告时间：2024.08.01(周四) 09:45-10:45报告地点：金融工程中心105报告厅；腾讯会议：237-715-070报告摘要：本报告将通过几个典型的随机变量和随机过程，特别是布朗运动的概率模型来讨论相应的非线性期望体系，介绍非线性期望理论下非常重要的独立和同分布的概念，并且基于这个概念的最基础的定理：大数定律和中心极限定理。基于此极限定理可以直接导出简单而实用具有普适意义max-mean 算法，并介绍如何将其应用于对现实世界中经常遇到的不满足经典意义的独立同分布条件的实际数据的分析和计算。从原理上阐明非线性期望理论的内容、方法和意义，并介绍其优越性和普适性。这种优势在人工智能时代表现的尤为突出。个人简介：彭实戈，1947年12月生于山东省滨县，籍贯广东海丰，中国科学院院士，山东大学教授，博士生导师，山东大学数学与交叉科学研究中心主任。1974年毕业于山东大学物理系，1986年获法国普鲁旺斯大学应用数学博士学位，2005年当选中国科学院院士，2011年被美国普林斯顿大学聘为“2011—2012普林斯顿全球学者”，2020年
报 告 人：马敬堂 西南财经大学 教授、博士生导师、院长报告时间：2024.07.30(周二) 10:00-11:00报告地点：金融工程研究中心105报告厅报告摘要：In this talk, we will present the recent work on the deep learning algorithms for solving the nonlinear backward stochastic partial differential equations (BSPDEs). In particular we focus on continuous-time optimal investment (utility maximization) under the rough volatility models which are non-Markovian. The optimal value is expressed by a nonlinear BSPDE. The deep learning algorithms with iteration policy are p
报告人：张慧冰教授，德克萨斯大学达拉斯分校报告时间：2024.07.23(周二) 10:00-11:00报告地点：金融中心105报告厅报告摘要：We demonstrate that the operating leverage effect induced by fixed costs is affectedby variable costs in firm production. This motivates us to propose two measures offirm-level operating leverage: a theoretically driven measure from a production-basedmodel, and a measure from machine learning estimation. Both measures outperformthe operating leverage measures in the existing literature in capturing the elasticityof operating
报 告 人：杨一民 博士，美国Loyal Trust Bank（鼎信银行）创始合伙人，董事，首席风险官和信用官报告时间： 2024年7月9日，星期二，下午3：30-5：00报告地点： 览秀楼105 学术报告厅（线下）； 腾讯会场： 511-964-832（线上）报告摘要：1. 流动性溢价(Liquidity Premium)理论和定价我们在数学上证明了流动性溢价在一般交易中的存在性并且给出了计算公式。特别是我们证明了它和交易方法无关，与Market Price of Risk 无关，但与市场的供需状况有关。我们也证明了，它不会出现在交易回报率中。2. 信贷违约损失率(LGD)的评级理论违约损失率(LGD)是与违约概率（PD）一样重要的核心参数。但因为数据稀少而没有真正的理论研究。我们通过LGD的行为，倒推出相应的数学理论，并且给出了LGD的评级和计算的一般数学公式。3. 信用组合损失分布的一般公式巴塞尔协议的资本金公式是基于Vasicek 的Homogeneous Portfolio 损失分布（假定所有的贷款完全一样，所有的PD完全相同，所有的相关度也完全一样）。我们得到了一般情况下（
报告人：南京审计大学高庆武教授报告时间：2024年7月3日下午15: 00 - 16: 00报告地点：苏州大学本部览秀楼105学术报告厅Abstract: In the digital era, massive digital misinformation was ranked first by the World Economic Forum among the top future global risks. As human and financial resources are limited, governments or companies would like to use the optimal level of debunking effort and the most efficient debunking strategy. There exists a rich literature that studies the rumor spreading process on social media. However, a huge gap exists on st
主讲人：Stevens Institute of Technology, 崔振嵛副教授报告时间：2024年7月9日上午10：00—11：00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要: When designing and evaluating estimators, the mean squared error (MSE) is the most commonly used generic statistical loss function because it captures the bias-variance tradeoff and allows easy analytical and numerical treatment. However, MSE estimators are often applied to decision problems for which the loss function is different, raising questions about how much value there is in using a generic statis
报 告 人：张星泉，杭州时代银通软件股份有限公司产品总监。报告时间：2024年6月20日（周四）下午2:00-3:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：“构建国产化自主可控金融市场应用生态体系”是我国未来发展的关键战略之一。以金融市场系统群规划为顶层指引，坚持长期做正确的事情，构建国产化自主可控的金融市场应用生态体系。支撑银行金融市场业务跳出长期依赖外购国外产品的困局，进入可持续发展的良性循环，迈入自动化、智能化、国产化的数字化时代。包括金融行业在内的各行各业都开始大力加强国产化基础建设，积极探索转型的道路。全面深入了解金融工程国产化的背景、意义与发展趋势，对于把握未来社会发展方向与职业热点变化，提升个人职业规划与有效技能培养有重要意义。本次报告将介绍金融工程国产化转型的最新发展和未来趋势，帮助同学们更好的了解这一变革。报告人简介：张星泉，杭州时代银通软件股份有限公司产品总监。2000年毕业于浙江工业大学工业工程专业，获学士学位。多年来主要从事金融市场相关的投资交易及风险管理系统研发工作，专注于投资全流程管理、交易定价、风险计量、清算支付、会计准则、监管合规、人工智能等相关领域
报告人：Nicolas Privault，南洋理工大学物理与数学科学学院教授报告时间：2024年6月19日上午10:00-11:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要: We present a stochastic branching algorithm for the numerical solution of fully nonlinearPDEs via the use of random trees that propagate information on nonlinearities along theirbranches. This approach allows us to handle smooth functional nonlinearities involving gradient terms of any orders. Our numerical implementation combines a deep learningalgorithm with Monte Carlo estimation, and numerical examples ar
报 告 人： 美国Claremont Graduate University数学科学学院 彭启迪 副教授报告时间：2024年6月12日上午10: 00 - 11: 00报告地点：苏州大学本部览秀楼105学术报告厅Abstract: This talk introduces variable annuity and studies its holders’ lapse behavior. The lapse is supposed to occur when the VA’s utility is less than the equity’s utility. The study then requires modeling the VA, the equity and their utility functions. Our goal is to obtain proper maths models of the above items and apply them successfully in practice. 报告人简介：彭启迪，美国Claremont Graduate Uni
报告人：上海交通大学安泰与经济管理学院宋颖达副教授报告时间：2024.05.31 周五上午10:00-11:00报告地点：苏州大学本部览秀楼105学术报告厅报告摘要: Classical irreversible investment problem admits an optimal strategy of threshold type. But there is no consensus on how the investor should adjust the threshold if there is an implementation delay. By formulating a general problem with random delay and partial prepayment, we find that the effect of delay can be opposite for different prepayment rates. Furthermore, we propose a unified approximation method to sol
报告人:Min Dai, The Hong Kong Polytechnic University报告时间：5月27日（周一）下午3:00-5:00 报告地点:览秀楼105学术报告厅报告摘要: In this talk, I will first introduce the three important areas in quantitative finance: optimal investment, option pricing, and corporate finance. Subsequently, I will talk about several topics in financial technology (FinTech), which can be regarded as an updated version of quantitative finance in some sense. To conclude, I will provide an overview of the graduate programs in this field offered at t
报 告 人：孟江华，凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司CTO报告时间：2024年5月23日 下午14：00-16：00报告地点：本部览秀楼105学术报告厅报告摘要：“完成数字化转型，建设数字中国”是我国未来发展的关键战略之一，未来的政府机构、产业部门、社会组织、企事业单位的运营活动、科技研发、安全保障都将在数字化环境下进行。包括金融行业在内的各行各业都开始大力加强数字化基础建设，积极探索数字化转型的道路。全面深入的理解数字化的背景、意义与发展趋势，对于把握未来社会发展方向与职业热点变化，提升个人职业规划与有效技能培养有重要意义。 本次报告将分析数字化转型的底层驱动力及改变社会经济活动的变革原理，并介绍金融机构数字化转型的最新发展和未来趋势。帮助同学们更好的了解这一国家战略和时代变革。报告人简介：孟江华，凯美瑞德（苏州）信息科技股份公司CTO。1999年毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位；2006年毕业于清华大学计算机系，获博士学位。主要从事金融市场投资交易及风险管理系统研发工作，聚焦于投资全流程管理、交易定报价与风险计量、会计准则、监管合规、数字化转型等相关领域的研究。先后参与并完
主 讲 人：University of Illinois at Urbana-Champaign 宋仁明 教授报告时间：2025年5月21日（星期二）上午10：00—11：00报告地点：览秀楼105报告摘要: In this talk, I will present some recent results on estimates of the heat kernels of fractional Laplacians with supercritical killing potentials.主讲人简介：宋仁明教授，现为美国伊利诺伊大学数学系终身教授，主要从事随机分析和马氏过程的研究。1979年考入河北大学数学系，1983年和1986年分别获得学士和硕士学位；1993年毕业于佛罗里达大学数学系，获博士学位；1993年至1994年为美国西北大学数学系访问助理教授；1994年至1997年为密西根大学数学系助理教授；1997年进入伊利诺伊大学数学系工作至今。在Ann. Probability, Probab. Theory Related Fields , Math. Ann, J. Eu
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