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报告题目：GeneralizedLinearModelsandPurePremiumModelinginCarInsurance报告人：南开大学张连增教授报告地点：苏州大学金融工程研究中心105学术报告厅报告时间：2019年7月11日下午16:30-17:30报告摘要：回归建模是精算预测建模的重要组成部分。在非寿险精算领域尤其在车险定价问题中，以广义线性模型(及广义可加模型)为代表的回归建模方法已经得到了广泛的应用。最近几年，广义线性模型在非寿险定价领域的精算应用研究已经成为研究热点。本报告首先介绍广义线性模型的基本理论，在此基础上，借助于车险数据，分别对车险索赔频率和索赔强度进行建模，进而得到车险纯保费。数值结论都由软件R来得到。个人简介：张连增，理学博士。南开大学金融学院精算学系主任、教授、博导，中国精算师协会正会员。墨尔本大学、滑铁卢大学、洛桑大学等高校访问学者。研究方向主要包括精算风险理论、非寿险精算统计建模、机器学习精算应用等，多次受邀参加学术会议并作报告。已有20多年的高校教学科研工作经历，一直专注于精算教学与科研工作。主持国家自然科学基金和中国保监会课题，及校内高校基本科
报告题目：AnOptimalInvestmentProblemunderCorrelatedNoises:Risk-SensitiveStochasticControlApproach报告人：史敬涛教授时间：2019.7.3(周三)10:00-11:00地点：金融工程研究中心105报告摘要：Thistalkisconcernedwitharisk-sensitivestochasticcontrolproblem,motivatedbyanoptimalinvestmentproblemundercorrelatednoisesinthefinancialmarket.Anewstochasticmaximumprincipleforthiskindofproblemisobtainedfirst,wheretheadjointequationsandmaximumconditionheavilydependontherisk-sensitiveparameterandthecorrelationcoefficient.Thenthetheoreticalresultisapplied
演讲人：刘志刚主题：科创板的投资逻辑、估值与公司金融伦理时间：2019年6月19日19:00-20:30地点：文成楼211教室演讲人介绍：刘志刚老师是金融工程研究中心兼职研究员，硕士生导师，嘉兴济嵩投资管理公司创始管理合伙人。投资经验丰富。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨在搭建一个高端的交流平台，帮助师生获取最新、最权威的信息，理解、借鉴科学的思维及方法，推动学术研究的发展。
报告人：赵进钢教授，加拿大萨省大学时间：2019年6月24日下午15:00-16:30地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要:通过回顾博弈论简史介绍博弈论里的三种基本解即纳什均衡（Nashequilibrium）、核（core）、分和解（hybridsolution）,并将通过汇报作者近期论文ThreeLittle-knownandyetstillSignificantContributionsofLloydShapley(GamesandEconomicBehavior2018)重点讨论对博弈论（主要是非合作博弈论）的一些误解，鼓励听众对博弈论协会提供的博弈论官方定义进行挑错，若时间允许还将探讨博弈论的发展趋势。主讲人简介：赵进钢教授本科毕业于北京航天航空大学数学与系统科学学院(77级)、硕士毕业于中国人民大学数量经济学专业(81级)、博士毕业于耶鲁大学经济系(92年)，现任加拿大萨省大学经济学终身教授。他在博弈论、产业组织等领域取得多项创建性成果，所创建的分合解(hybridsolution，GamesandEconomicBehavior1992)包含了纳什均衡和合作解为两个
报告人：曾燕教授，中山大学岭南学院和金融工程与风险管理研究中心时间：2019.06.21(周五)9:30-10:30地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：本文运用理论模型分析了预售众筹中创业者夸大产品质量的行为及其预防措施。首先，构建了预售众筹发起阶段与销售阶段的理论决策模型；其次，求解模型得到了创业者的最优众筹价格及向投资者承诺的产品质量，分析了创业者夸大产品质量的动机；再次，在此基础上设计了由保证金与信用约束组成的预防措施，分析了预防措施对创业者夸大产品质量行为的预防效果。研究结果表明：在无预防措施情形下，创业者会向投资者夸大产品质量以获得众筹成功与追求收益最大化；众筹平台收取保证金虽能对创业者夸大产品质量行为起到预防作用，但预防效果有限；增加信用约束能弥补保证金措施的缺点，提高预防措施的预防效果。最后，本文通过数值算例进一步阐述了理论模型所得到的相关结论。报告人简介曾燕,男，中山大学岭南学院教授、博士生导师。其主要从事金融工程、风险管理、保险精算、数字普惠金融与金融经济学等领域的研究，曾在美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、新加坡国立大学、香港大学访问，是国家社科
报告人：陈媛媛南京大学金融与保险学系时间：2019.6.21(周五)14:00-15:00地点：金融工程研究中心105学术报告厅摘要：Margincalculationforderivativemarketshasbecomeincreasinglyimportantafterrecentfinancialcrisises,astheexistingprevalentmargincalculationmodelssufferfromthepro-cyclicalissue.Weproposeinthispaperastrategy-basedinitialmarginmodelandfurtherincorporateitwiththeprevalentinitialmarginmodelstocounterpro-cyclicalityforbalancedoptionportfolios,inwhichthenumberoflongpositionsequalstothatofshortpositionsrespectivelyinthecallsandputs.Weintrodu
Speaker:ProfMinDAI,NationalUniversityofSingaporeDate:2019/06/04,Tuesday,4:00-5:30Venue:览秀楼105Abstract:Theproblemsofnon-concaveutilitymaximizationappearinmanyareas,suchasinbehavioreconomics,incentiveschemes,andgoalproblems.Thestandardapproachtosolvingtheseproblemsistousetheconcavificationprinciple.Weprovideaframeworkforsolvingnon-concaveutilitymaximizationproblems,wheretheconcavificationprinciplemaynotholdandtheutilityfunctionscanbediscontinuous.Inparticular,wefindthataddingportfolioconstraints,w
报告题目：GaussianExploration报告人：周迅宇，哥伦比亚大学工业工程及运筹学系刘氏家族金融工程讲席教授以及FDT智能资产管理中心主任。报告时间：2019年5月30日（周四）下午4:00-5:00报告地点：览秀楼105学术报告厅报告摘要：Weconsiderreinforcementlearning(RL)incontinuoustimeandstudytheproblemofachievingthebesttrade-offbetweenexplorationofablackboxenvironmentandexploitationofcurrentknowledge.Weproposeanentropy-regularizedrewardfunctioninvolvingthedifferentialentropyofthedistributionsofactions,andmotivateanddeviseanexploratoryformulationforthefeaturedynamicsthatcapturesrepetitivelearningundere
演讲人：郭福艳主题：财务报表分析及舞弊识别时间：2019年5月23日9:00-10:00演讲人：张磊郑剑飞主题：投资基金对项目财务和法务的思辨时间：2019年5月23日10:00-11:50地点：文成楼211教室演讲人介绍：郭福艳老师是安永合伙人，拥有17年的专业审计服务经验，服务了多家民营企业、上市公司的IPO审计和年度审计项目。郭老师精通香港和国际财务报告准则、中国会计准则，服务行业包括制造业、流通业、房地产、医药、服务业等多种行业，行业经验丰富。张磊老师是嘉兴济嵩股权投资基金的CLO，拥有15年的专业法律经验。张老师法律经验丰富，行业包括制造业、金融业、硬核科技行业等。郑剑飞老师是金融工程中心的兼职研究员，香港伯利家族有限公司合伙人，有丰富的香港IPO资源与经验。张老师、郑老师将与郭老师一起就投资实践中的财务与法务等问题和同学们探讨。金融工程研究中心“财务管理与投资”讲座是由苏州大学金融工程研究中心财务管理与投资研究所举办的活动。讲座邀请杰出的管理会计、财务管理、金融投资领域的学者、政府官员、业界人士为主讲嘉宾，同师生分享研究成果、政策趋势、实务操作经验，引领探究前沿课题。讲座旨
报告一题目：金融动力学建模简介报告人：王铎（原北京大学金融数学系主任）西交利物浦大学数学系教授时间：2019年5月14日周三下午2：00-2：40地点：览秀楼105报告二题目：经典策略解析带你快速入门量化投资报告人：乐斌，深圳点宽网络科技有限公司量化研究总监时间：2019年5月14日周三下午3：00-4：30地点：览秀楼105
Title:PenaltyMethodforPortfolioSelectionwithCapitalGainsTaxSpeaker:ProfMinDAI,NationalUniversityofSingaporeDate:2019/05/08,Wednesday,3:30-5:00Venue:览秀楼205Abstract:Weconsiderasingularstochasticcontrolproblemarisingfromcontinuous-timeinvestmentandconsumptionwithcapitalgainstax,wheretheassociatedHamilton-Jacobi-Bellman(HJB)equationadmitsinfinitelymanysolutions.Weshowthatitspenalizedequationhasauniquesolutionandthepenaltymethodcanbeemployedtofindthevaluefunctionthatcorrespondstotheminimalviscosityso
报告题目：FreeBoundariesofCreditRatingMigrationinSwitchingMacroRegions报告人：梁进教授（同济大学）报告时间：2019年5月15日上午10:30-11:30报告地点：金融工程研究中心105报告厅报告摘要：Inthistalk,underthestructureframework,avaluationmodelforacorporatebondwithcreditratingmigrationriskandinamacroregimeswitchisestablished,wheretheregionswitchisconsideredbyreducedformmodel.ThemodelturnstoafreeboundaryprobleminaPDEsystem.ByPDEtechniques,theexistence,uniquenessandregularityofthesolutionareobtained.Furthermore,numericalexamplesarealsopresented.报告人简介：梁进教授，
报告题目：ModelingandComputationofDifferentialGameandMeanFieldGame报告人：张书华教授（天津财经大学）报告时间：2019年5月12日下午3:00-4:00报告地点：金融工程研究中心105报告厅报告摘要：Thistalkconsistsoftwoparts,oneofwhichisaboutdifferentialgamefortransboundarypollution.Herewepresentastochasticdifferentialgametomodelthetransboundaryindustrialpollutionproblemswithemissionpermitstrading,andderivethesystemofHamilton-Jacobi-Bellman(HJB)equationssatisfiedbythevaluefunctionsforthecooperativeandnoncooperativegames,respectively,andthenproposeaso-calledfittedf
题目：Twoapproachesformean-varianceportfolioselectionproblemswithrandomnonlinearcoefficients报告人：嵇少林山东大学教授，博士生导师时间：2019年4月23日下午15:00-16:00地点：览秀楼105学术报告厅摘要：Thispresentationconcernsthecontinuoustimemean-varianceportfolioselectionproblemwithaspecialnonlinearwealthequation.ThisnonlinearwealthequationhasnonsmoothrandomcoefficientsandthedualmethoddevelopedinJi2010doesnotwork.Applyingthecompletionofsquaresmethod,wefindthatourproblemcanbesolvedbystudyingthepositiveandnegativepartsofthewealthprocessseparatel
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